SavedAdd your journal

Journals / ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / 2026 / Cilt: 6 Sayı: 14

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARI İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Kara(HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ)0000-0001-5572-2404
Gizem Baş(HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ)0000-0002-7667-2992
Pages
18–30
Publication Date
2019-08-23
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Hata düzeltme terimi katsayısı kısa dönemde beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bu çalışmada, Türkiye’nin kronik sorunlarından birisi olan cari açık ile döviz kurları arasındaki ilişki 2005:Q4-2017:Q4 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir.
📊
Key Findings & Data:Çalışmada, seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir.
💡
Conclusion & Impact:Hata düzeltme terimi katsayısı kısa dönemde beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2005 Verileri
⚙️Variables:Cari Açık · Döviz Kurları · Türkiye

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’nin kronik sorunlarından birisi olan cari açık ile döviz kurları arasındaki ilişki 2005:Q4-2017:Q4 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Ayrıca, ARDL modeli kapsamında, kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (UECM) elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, uzun dönemde Dolar/TL kuru ile cari açık arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğunu kanıtlar niteliktedir. Türkiye’de, seçilen analiz dönemi için, Dolar/TL kuru arttığında cari açığın da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, uzun ve kısa dönem için yapılan analiz sonuçlarına göre, Euro/TL kuru arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hata düzeltme terimi katsayısı kısa dönemde beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.

🔖

Cite This Article

Kara, M., Baş, G. (2019). TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARI İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt: 6 Sayı: 14, 18–30. https://ajindex.com/articles/1452458

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (21)

  1. Akel, V. & Gazel, S. (2014). “Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44: 23-41.
  2. Bayar, Y., Kılıç, C. & Arıca, F. (2014). “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1): 451-471.
  3. Bozdan, Özenci & Benli Y. K. (2018) “Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Analizi: Ampirik Bir Çalışma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25): 638-649.
  4. Bozkurt, H. Y. (2013).
  5. Zaman Serileri Analizi, Genişletilmiş 2. Baskı,
  6. Ekin Kitapevi. Brown, R.L. Durbin, J. & Evans, J.M. (1975). “Techniques for Testing the Consistency of Regression Relations Over Time.” Journal of Royal Statistical Society, 37: 149–192.
  7. Çiftci, N. (2014). “Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Eş Bütünleşme Analizi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1): 129-142.
  8. Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Econometrica Journal of the Econometric Society, 49(4): 1057-1072.
  9. Erdoğan, S. & Bozkurt, H. (2009). “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri İle Bir İnceleme”. Maliye Finans Yazıları, 23(84), 135-172.
  10. Esen, E., Yıldırım, Z. & Kostakoğlu, F. (2012). “Faiz Oranlarındaki Bir Artış Cari İşlemler Açığını Artırır Mı?”. Dumlupınar Üniversitesi, SBE Dergisi, 32 (2): 215-228.
  11. Gujarati, D. N. (2006). Temel Ekonometri (Çevirenler: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
  12. Karagöl, V. & Erdoğan, M. (2016). “Cari Açığın Belirleyicilerine Yönelik Bir Zaman Serisi Analizi: Türkiye Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi. 5(2):31-56.
  13. Kesikoğlu, F., Yıldırım, E. & Çeştepe, H. (2013), “Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi için Panel VAR Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2):15-34.
  14. Lebe, F., Akbaş, Y. E. (2015), “İthal Ham Petrol Fiyatları İle Döviz Kurunun Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 170-196. Narayan S. & Narayan P.K. (2004). “Determinants of Demand of Fiji’s Exports: An empirical Investigation”. The Developing Economics, 17(1): 95-112.
  15. Peker, O. & Hotunluoğlu, H. (2009). “Türkiye’de Cari Açığın nedenlerinin Ekonometrik Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3): 221-237.
  16. Pesaran M.H. Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships.” Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289–326.
  17. Seyidoğlu, H. (2017).
  18. Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 21. Baskı,
  19. İstanbul.
  20. Tatlıyer, M. (2014) “Türkiye'de Cari Açığın Belirleyicileri ve Belirledikleri”, Akademik Bakış Dergisi (42). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 10(42):1-28.
  21. Türkmen, N. C. (2018). “Türkiye’nin Cari İşlemler Hesabı Açıklarını Belirleyen Etmenlerin Tespiti” Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(2):530-543.