SavedAdd your journal

Journals / Abant Sosyal Bilimler Dergisi / 2026 / Cilt: 19 Sayı: 3

REZERV OPSİYONU MEKANİZMASI VE ULUSLARARASI REZERV İLİŞKİSİ

Mehmet Altuntaş(NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ)0000-0003-2040-3168
Pages
595–609
Publication Date
2019-10-17
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Hepsağ (2019)’ın geliştirdiği doğrusal olmayan asimetrik yumuşak geçişli hata düzeltme modeline göre değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli koentegre ilişkiye ulaşılmıştır.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Aldığı kararlarla çok sayıda ekonomik büyüklük üzerinde etkiler oluşturan Merkez Bankaları, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak geleneksel araçlarla birlikte geleneksel olamayan para politikası araçları da kullanmaya başlamıştır.
📊
Key Findings & Data:Karşılıklar politikası kapsamında kullanılan bu aracın çok sayıda makro iktisadi değişken üzerinde etkiler oluşturması beklenmektedir.
💡
Conclusion & Impact:Hepsağ (2019)’ın geliştirdiği doğrusal olmayan asimetrik yumuşak geçişli hata düzeltme modeline göre değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli koentegre ilişkiye ulaşılmıştır.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2011 Verileri
⚙️Variables:Para Politikası · Rezerv Opsiyonu Mekanizması · Brüt Döviz Rezervleri

Özet

Aldığı kararlarla çok sayıda ekonomik büyüklük üzerinde etkiler oluşturan Merkez Bankaları, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak geleneksel araçlarla birlikte geleneksel olamayan para politikası araçları da kullanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geliştirdiği politika araçlarından biri de rezerv opsiyonu mekanizmasıdır. Karşılıklar politikası kapsamında kullanılan bu aracın çok sayıda makro iktisadi değişken üzerinde etkiler oluşturması beklenmektedir. Bu çalışmada 2011: 10 – 2019: 03 dönemine ilişkin Türkiye’de rezerv opsiyonu mekanizması kullanımı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Hepsağ (2019)’ın geliştirdiği doğrusal olmayan asimetrik yumuşak geçişli hata düzeltme modeline göre değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli koentegre ilişkiye ulaşılmıştır.

🔖

Cite This Article

Altuntaş, M. (2019). REZERV OPSİYONU MEKANİZMASI VE ULUSLARARASI REZERV İLİŞKİSİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 3, 595–609. https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.558484

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (13)

  1. Alper, K., Kara, H. ve Yörükoğlu, M. (2012), Sermaye Akımlarının Etkilerini Yumuşatmaya Yönelik Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Mekanizması, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 25, s. 9 – 19.
  2. Büyüksaraç, D. ve Özel, Ö. (2012), Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çalışma Tebliği, Ankara: Sayı 12/32.
  3. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74 (366), s. 427 - 431.
  4. Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55 (2), s. 251 – 276.
  5. Gray, S. (2011), Central Bank Balances and Reserve Requirements, International Monetary Fund Working Paper Series, No: 11/36.
  6. Gürkan Yay, G. (2015), Para ve Finans Teori Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  7. Hepsag, A. (2019), Testing for Cointegration in Nonlinear Asymmetric Smooth Transition Error Correction Models, Communications in Statistics, Simulation and Computation. https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1559927, (Erişim Tarihi: 23.03.2018).
  8. Kapetanios, G., Shin, Y. ve Snell, A. (2006), Testing for Cointegration in Nonlinear Smooth Transition Error Correction Models. Econometric Theory, 22 (2), s. 279–303.
  9. Mishkin, F. S. (2011), Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, (Çev.: N. Engin), İstanbul: Akademi Yayıncılık.
  10. Phillips, P. C. B. ve Perron P. (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75 (2), s. 335 - 346.
  11. Schwert, G. W. (1989), Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation, Journal of Business & Economic Statistics, 7 (2), s. 147 – 159.
  12. Serin, V. (1987), Para Politikası, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 440.
  13. TCMB (2012), Aylık Bülten, Sayı: 28.