✨
AI Summary & Key Takeaways
AI Insight⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)
Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.
📌 3 Key Takeaways
🎯
Objective & Hypothesis:Öz Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır.
📊
Key Findings & Data:Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verilen i göz önüne alınmıştır.
💡
Conclusion & Impact:Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2002 · 60 adet
⚙️Variables:Anahtar Kelimeler İMKB · Box-Jenkins · Modelleme
Özet
Öz Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verilen i göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 adet model kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARIMA(p,d,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Bu amaçla her model için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ile Ljung-Box Q(r) istatistikleri saptanmıştır. Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.
🔖
Cite This Article
ÇEVİK, O. (2002). İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN BOX-JENKİNS YÖNTEMI İLE MODELLEMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4 - Sayı: 1, 17–32. https://ajindex.com/articles/115253