SavedAdd your journal

Journals / Öneri Dergisi / 2026 / Cilt: 8 Sayı: 29

TEMEL GETİRİ ARAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Selay Giray Turgan(MARMARA ÜNİVERSİTESİ)
Pages
215–229
Publication Date
2008-01-10
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bu bağlamda amaç finansal değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak olduğunda verilerin düzey hali ile çalışmak daha uygundur.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bir ülkenin ekonomisine yön vermekte olan ekonomik göstergeler arasındaki ilişki yapısı dönemden döneme farklılaşmaktadır.
📊
Key Findings & Data:Ayrıca ilişkilerin yönü ve şiddeti, ülkelerin yapısına göre de farklılaşmaktadır.
💡
Conclusion & Impact:Bu bağlamda amaç finansal değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak olduğunda verilerin düzey hali ile çalışmak daha uygundur.
🔬Design:Araştırma Makalesi
📍Scope:2005 Verileri
⚙️Variables:VAR Analizi · Nedensellik Analizi · Finansal Göstergeler

Özet

Bir ülkenin ekonomisine yön vermekte olan ekonomik göstergeler arasındaki ilişki yapısı dönemden döneme farklılaşmaktadır. Ayrıca ilişkilerin yönü ve şiddeti, ülkelerin yapısına göre de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, gelişen bir ülke olan Türkiye’de bu ilişkilerin analiz edilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı alternatif yatırım araçları olarak da adlandırılan finansal değişkenler; altın, faiz, döviz kuru, hisse senedi ve bono arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada üzerinde çalışılan dönem Türkiye için bir dalga boyunu gösteren 1994-2005 dönemidir. Kullanılan zaman serisi teknikleri VAR ve nedensellik analizidir. Zaman serisi analizlerinde temel amacın serilerin özelliklerini ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir. Bu amaca yönelik olarak düzey verilerle çalışılabileceği gibi durağanlaştırılmış seriler ile de çalışılabilir. VAR analizinden elde edilen bulgulara göre; fark almak, özellikle trendden arındırmak, değişkenler arasında var olan ilişkilere zarar vermektedir. Bu bağlamda amaç finansal değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak olduğunda verilerin düzey hali ile çalışmak daha uygundur.

🔖

Cite This Article

Turgan, S. G. (2008). TEMEL GETİRİ ARAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Öneri Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 29, 215–229. https://doi.org/10.14783/maruoneri.683207

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (23)

  1. Çepni, E. (2005). Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi. Ankara: Seçkin.
  2. Parasız, İ. (1996). Makro Ekonomi Teori ve Politika. İstanbul: Ezgi.
  3. Seyidoğlu, H. (2005). Uluslararası İktisat- Teori, Politika ve Uygulama. İstanbul: Beta.
  4. Rodoplu, G. (1993). Türkiye'de Sermaye Piyasası ve İşlemleri. İstanbul: Nihad Sayar Vakfı.
  5. Akyüz, M. (1995). Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi. İstanbul: Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi.
  6. Kargı, N. & Terzi, H. (1997). Türkiye’de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin VAR Modeli ile Belirlenmesi. İMKB Dergisi, 1(4), 27-39.
  7. Aksoy, S. (2000). Alternatif Modellerin Enflasyon Öngörü Performansı: Türkiye Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 37-52, (http://www.econturk.Org/Turkiye 1.html). [01.03.2006].
  8. Özer, M. (1999). Türk Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kurları Arasında Etkileşimler. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), Haziran, 61- 73.
  9. Turanlı, M.; Özden, Ü.H. & Demirhan, D. (2002). Vektör Otoregresif Modeller ve Para Arzı ile Tüketici Fiyatları Endeksi İlişkisinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-19. (http://www.iticu.edu.tr/kutuphanedergi/dl/M00001.pdf). [05.02.2006].
  10. Zengin, A. (2000) Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları (Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular). Ç. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 27- 45. (http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/l 14.pdf). [08.04.2006].
  11. Zengin, A. (2001) Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Sektörel Dış Ticaret Fiyatları. (Yansıma Üzerine VAR Analizi) (http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan2001/reel.htm) [05.02.2006].
  12. Zengin, H. & Kurt, S. (2004). İMKB’nin Zayıf ve Yarıgüçlü Formda Etkinliğinin Ekonometrik Analizi. Marmara Üniversitesi. Hakemli Öneri Dergisi, 6(21), 145- 152.
  13. Zengin, H. & Kurt, S. (2006) İMKB ve Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi İle İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hakemli Öneri Dergisi, 7(25), 220-229.
  14. Akgül, I. (2003). Geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri. İstanbul: Der.
  15. Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431
  16. Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
  17. Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1-46.
  18. McNees, S.K. (1986). Forecasting Accuracy of Alternative Techniques: A Comparison of US Macroeconomic Forecasts. Journal of Business and Economic Statistics, 4(1), 5-15.
  19. Granger, C.W.J. (1986). Forecasting Accuracy of Alternative Techniques: A Comparison of U.S. Macroeconomic Forecasts: Comment. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 16-17.
  20. Brandt, J.A. & Besler, D.A. (1984). Forecasting with Vector Autoregressions versus a Univariate ARIMA Process: An Empirical Example with U.S. Hog Prices. North Central Journal of Agricultural Economics, 6(2), 29-36.
  21. Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
  22. Aksoy, S. (2000). Alternatif Modellerin Enflasyon Öngörü Performansı: Türkiye Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 37-52, (http://www.econturk.Org/Turkiye 1.html). [01.03.2006].
  23. Turanlı, M.; Özden, Ü.H. & Demirhan, D. (2002). Vektör Otoregresif Modeller ve Para Arzı ile Tüketici Fiyatları Endeksi İlişkisinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-19. (http://www.iticu.edu.tr/kutuphanedergi/dl/M00001.pdf). [05.02.2006].