SavedAdd your journal

Journals / Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2026 / Volume: 23 Issue: 1

Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar

Mesut Balıbey
Yılmaz Akdi
Pages
—
Publication Date
2019-03-16
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Birinci derece fark serilerinde 4, 6 ve 7 günlük periyodlar gözlenmiştir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bu çalışmada Türkiye ekonomisindeki 02.01.2013 ile 11.12.2018 dönemi günlük (5 iş günü) döviz kurlarındaki döngüler, periodogramlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır.
📊
Key Findings & Data:Çalışmada günlük Türk lirası karşısında Dolar kapanış (  ) ve Euro kapanış (  ) değerleri dikkate alınmıştır.
💡
Conclusion & Impact:Birinci derece fark serilerinde 4, 6 ve 7 günlük periyodlar gözlenmiştir.
🔬Design:Research Article
📍Scope:2013 Verileri
⚙️Variables:Periodogram · Durağanlık · Döngü

Özet

Bu çalışmada Türkiye ekonomisindeki 02.01.2013 ile 11.12.2018 dönemi günlük (5 iş günü) döviz kurlarındaki döngüler, periodogramlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada günlük Türk lirası karşısında Dolar kapanış (  ) ve Euro kapanış (  ) değerleri dikkate alınmıştır. Analizler sonucunda bu iki serinin de aynı periyodlarda hareket ettiği gözlenmiştir. Günlük döviz kurlarının durağanlığı standart birim kök testlerinin yanında periodogram tabanlı birim kök testi ile de sınanmış ve her iki serinin de birinci dereceden bütünleşik olduğu gözlenmiştir. Birinci derece fark serilerinde 4, 6 ve 7 günlük periyodlar gözlenmiştir.

🔖

Cite This Article

Balıbey, M., Akdi, Y. (2019). Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume: 23 Issue: 1. https://ajindex.com/articles/1089299

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (10)

  1. Akdi, Y. and D.A. Dickey (1998). Periodograms of unitroot time series: Distributions and tests, Communications in Statistics: Theory and Methods, 27(1), 69-87.
  2. Balibey M. (2015). Dynamic Relationships between Macroeconomic Variables: An Empirical Application for Turkey, Journal of Economics and Sustainable Development, 6(16), 201-210. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/25356
  3. Berument, H. (2002) “Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği.” [Exchange Rate Movements and Inflation Dynamics: Evidence from Turkey.] Bilkent University Department of Economics Working Paper No. 02‐02
  4. Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1987). Time series: theory and methods. Springer Science& Business Media.
  5. Büyükakın, F., Cengiz, V., & Türk, A. (2009). Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Var Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1).
  6. Fuller, WA. (1996). Introductionto Statistical Time Series. Second edition, Willey, USA.
  7. Kutlu, S.,&Yurttagüler, İ. M. (2014). Türkiye’de reel döviz kurlarının uzun hafıza özellikleri: Kesirli bütünleşme analizi.
  8. Pekkaya, M, Bayramoğlu, M. (2008). Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (38), 163-176. Saatcioğlu O. & Karaca, C. (2010). Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 106.
  9. Wei, W.W.S. (2006). Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Methods. Second edition, Pearson Education, USA
  10. Pekkaya, M, Bayramoğlu, M. (2008). Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (38), 163-176.