Key Findings & Data:Bu amaçla, 30 ticari bankanın verileri dinamik panel veri teknikleri ile incelenmiştir.
💡
Conclusion & Impact:Bununla bağlantılı olarak, sermaye ve kredi riski gibi içsel değişkenlerin karlılık üzerinde en etkili faktörler olduğu ortaya konmuştur.
Bu çalışma, Türk Bankacılık Sektörü’nde karlılığı belirleyen faktörleri incelemektedir. Bu amaçla, 30 ticari bankanın verileri dinamik panel veri teknikleri ile incelenmiştir. Bu bankalara ilişkin, yönetimsel, sektörel ve makroekonomik pek çok değişken analize dahil edilmiştir. Çalışmanın literatüre katkısı, türev araç kullanımının karlılık üzerindeki etkisini özellikle dikkate almasıdır. Sonuçlar, türev araçların genellikle riskten korunma amaçlı kullanıldığını; banka yöneticilerinin sistemin güvenliğini ilk sırada tuttuklarını göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak, sermaye ve kredi riski gibi içsel değişkenlerin karlılık üzerinde en etkili faktörler olduğu ortaya konmuştur.
TUZCU, S. E. (2015). THE EFFECT OF DERIVATIVES ACTIVITY ON BANK PROFITABILITY BEFORE AND DURING THE SUBPRIME MORTGAGE CRISIS: EVIDENCE FROM TURKEY. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1, 29–56. https://ajindex.com/articles/1018662
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277. Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.