TÜRKİYEDE KAMU, YABANCI VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİK ORANLARININ KREDİ ARZI ÜZERİNE ETKİSİ: BULANIK REGRESYON ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO OF TURKEY’S PUBLIC, PRİVATE AND FOREINGN-OWNED BANKS ON CREDIT SUPPLY: FUZZY REGRESSION EXAMPLE

Özet

Bankaların kredi performanslarını ölçmede sıklıkla kullandıkları oranların bazıları sermaye yeterlilik oranlarıdır. Ticari amaç için faaliyet gösteren tüm banka veya banka olmayan finansal kuruluşlar bu oranları sıklıkla kullanırlar. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyette bulunan sermaye yapısı farklılık gösteren bankaların sermaye yeterlilik oranlarını kredi arzı üzerine etkisi incelenmiştir. Bağımlı değişken Kredi arzı (KR), bağımsız değişkenler likidite durumu (L-TP), çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu (SYRC) ve sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYR) kullanılmıştır. Çözüm yöntemi olarak bulanık regresyon kullanılarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt ve üst sınır kat sayıları elde edilmiştir. Elde edilen katsayılar ile bağımlı değişkenin gerçek değerlerinin tahmin aralıklarına düştüğü görülmüştür. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ve sermaye yeterliliği standart rasyosunun kredi ve banka türlerine göre geniş aralıklarda tahmin edildiği saptanmıştır.

Abstract

Capital adequacy ratios are the most frequently used rate of banks' credit performance. All banks or non-bank financial institutions operating for commercial purposes often use these rates. In this study, the effects of bank's capital adequacy ratio on credit supply of the differing in capital structure operating in Turkey were examined. Dependent variable loan supply (KR), independent variables liquidity status (L-TP), core capital adequacy ratio (SYRC) and capital adequacy standard ratio (CAR) were used. Fuzzy regression was used as the solution method and lower and upper limit coefficients of dependent and independent variables were obtained. With the coefficients obtained, it was seen that the actual values of the dependent variable fell to the estimation intervals. Core capital adequacy ratio and capital adequacy standard ratio are estimated at wide intervals according to loan and bank types.