Bazı bağımlı aktüeryal risk süreçlerinin deneysel sonuçları

Özet

Bu çalışmada, bir ya da birden fazla bağımsız sigorta kolundan oluşan portföyde, bağımlı risk süreçlerinin üç ayrı model grubu ele alınmıştır. Bu model grupları, primler sabit miktarlarla toplandığında hasar süreçlerinin birinci dereceden otoregresif modeli, prim ve hasar süreçlerinin birinci dereceden otoregresif modelleri ve sigortacının kazancı ile ilgili otoregresif-hareketli ortalama modelleridir. Bu modellere uyan süreç dağılımlarının, süreç ortalamasındaki değişmelerin, başlangıç sermayesindeki ve faiz oranlarındaki değişmelerin ve hasarların şimdiki dönemle önceki dönemler arasındaki bağımlılığın iflas olasılıkları üzerindeki etkiler üretilmiş yapay veri kullanılarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, iflas kuramında belirtildiği gibi her etmenin iflas olasılıkları üzerinde özel önemi olduğunu göstermiştir