Dergiler / İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya / 2012 / Cilt: 5 - Sayı: 1
Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği
- Sayfa
- 1–13
- DOI
- —
Özet
Bu çalışmada iflas olasılığı, poliçe sayılarının, hasar ve prim süreçlerinin durağan olmayan süreçlere uyduğu bir zorunlu trafik sigortası risk süreci yapısı altında, benzetim modeli kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen bireysel hasar tutarlarının kalın kuyruklu log-normal dağılıma, hasar sayılarının ise Poisson dağılımına uyduğu görülmüş, dağılım parametrelerinin zamanla değişmediği varsayımı altında sürecin dinamik benzetim modeli kurulmuştur. Belirlenmiş senaryolara göre model üzerinde yapılan denemelerle iflas olasılıkları elde edilmiştir. Aynı süreçte, iflas olasılığı kalın kuyruklu hasar dağılımlarına özgün formüller ışığında elde edilmiştir. Sonuçların birbirine benzer çıktığı ve bu sebeple zorunlu trafik sigorta portföyü için benzetim modeli kullanılarak çeşitli senaryolar altında iflas olasılıklarını elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir
Abstract
In this study, the probability of ruin is calculated using a simulation model with the number of policies, claimsand premium processes comply with non-stationary processes, under the structure of a compulsory trafficinsurance risk process. The investigated individual claim amounts and the number of claim distributions havebeen detected to fit heavy-tailed log-normal distribution and Poisson distribution respectively. Assuming thatdistribution parameters do not change over time, the dynamic simulation model of the process has beenestablished. The ruin probabilities depending on the scenarios were obtained from experiments conducted onthe model. During the same period, the probability of ruin have been obtained with the unique formulas of theheavy-tailed distributions. In conclusion, because of the similar results, it is shown that the calculation of ruinprobabilty is possible under the various scenarios using a simulation model for compulsory motor insuranceportfolio.