Dergiler / İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya / 2013 / Cilt: 6 - Sayı: 2
Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi
- Sayfa
- 86–95
- DOI
- —
Özet
Bu çalışmada; gelişmekte olan bazı finansal piyasalar uç değer teoremi yardımıyla modellenmiş ve finansal riskler, riske maruz değer ve beklenen kayıp kullanılarak belirlenmiştir. Risk ölçümü, finansal piyasalarda potansiyel risklerin ve bu risklerin etkilerinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Türkiye, Polonya ve Şili gibi gelişmekte olan piyasalarda işlem görmekte olan hisse senedi endekslerinde pozisyon alan bir yatırımcının finansal riskleri analiz edilmiş ve farklı güven düzeyleri için bu ölçümler karşılaştırılmıştır.
Abstract
Measurement of financial risks of some emerging markets by using extreme value theory Some emerging markets have been modelled by extreme value theorem anf financial risks are evaluated by using value–at-risk and expected shortfall. Risk measurement enables to evaluate potential risks and effects of these risks in financial markets. Financial risks of an investor who has a position on stock indices in the emerging markets such as Turkey, Poland and Chile have been analyzed and risk measures are compared for different confidence levels.