Dergiler / Gazi İktisat ve İşletme Dergisi / 2018 / Cilt: 4 - Sayı: 1
BİST30 Borsa Endeksinde Risk Profili Analizi
- Sayfa
- 39–48
- DOI
- —
Özet
Çalışmada BİST30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirileri kullanılarak bir portföy oluşturulmuş, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli aracılığıyla, söz konusu portföyün riski ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplam piyasa riskinden arındırılarak risk ayrıştırması yapılmış, böylece hem portföy hem de her bir hisse senedi için sistematik ve sistematik olmayan risk tutarları belirlenmiştir.
Abstract
In this study, a portfolio was created by using the stocks listed in BIST30 index and the portfolio risk was measured by using Capital Asset Pricing Model. After that risk decomposition was made by purifying the risk of the stocks from total market risk and by this way the systematic and non-systematic risk amounts have been determined for both the portfolio and each stock.