Operasyonel risk ölçümünde gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının kullanılmasının fayda ve maliyeti

Benefits and cost of using of advanced measurement approaches in operational risk measurement

Özet

Operasyonel riske karşılık ayrılan düzenleyici sermaye yükümlülüğühesaplanırken, temel gösterge yaklaşımı, standart yaklaşım ve gelişmiş ölçümyaklaşımları kullanılmaktadır. Bankalara Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu (BDDK), operasyonel riskin ölçümü amacıyla kullanılacak üç yöntemarasından kendi yöntemlerini seçmelerine izin vermiştir. İçsel ölçüm modellerinigeliştirmek ve gelişmiş ölçüm yaklaşımlarını uygulamak için önemli miktardakaynağa ihtiyaç duyulsa da bankaların amacı daha düşük sermaye yükümlülüğühesaplayarak hassas bir risk ölçüm modelini benimsemek istemeleridir.Bu çalışmada, bankaların operasyonel risklerini hesaplamada kullandıklarıyöntemlerin analizi yapılarak, karar aşaması için bu yöntemlerin bankalaragetireceği maliyetler ve sağlayacağı faydalar irdelenmiştir.

Abstract

When quantifying the regulatory capital for operational risk, the BasicIndicator Approach, the Standardized Approach, and the Advanced Measurement Approach (AMA) are used. Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK)permits banks to choose their own approach among these three approaches appliedto calculate operational risk. Although the development of internal models and theimplementation of the AMA require significant resources, the banks aim to calculatea lower capital charges and adopt a more precise measurement approach.In this paper, the methods used by banks in the calculation of operationalrisks are analyzed, and the costs and benefits brought by these methods for thedecision phase to the banks are discussed.