Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi

Özet

Finansal ve aktüeryal bağımlılık modellemesi çalışmalarında sıklıkla tercih edilen eliptik kopulalar, dinamik bağımlılık modellemesi elde etmek ve kuyruk bağımlılığı ile eliptik bağımlılığın modellenebilmesi gibi çeşitli nedenler ile düzenlenebilir. Düzenlenmiş sözde-kopula ile esnek bir bağımlılık modellemesi elde edilir. Bu çalışmada, düzenlenmiş sözde-kopula fonkiyonlarının düzenlemeden sonra da sözde-kopula fonksiyonu özelliğini koruduğu gösterilmiş ve bu fonksiyonların elde edilme aşamaları verilmiştir. Uygulama bölümünde, sözde-kopula fonksiyonlarının düzenlenmesinin etkinliği perspektif ve izohips eğrileri ile incelenmiş ve düzenlemenin sağladığı fayda, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modelleri yardımıyla gösterilmiştir.

Abstract

Elliptical copulas, which are frequently preferred in financial and actuarial dependency modeling studies, can be modified for various reasons such as obtaining dynamic dependency modeling and modeling tail dependency and elliptic dependence. With the modified pseudo-copula, a flexible dependency modeling is obtained. In this study, it is shown that the modified pseudo-copula functions preserve pseudo-copula function feature after the modification and the stages of obtaining these functions are given. In the application part, the efficiency of the modification of the pseudo-copula functions is examined with perpective curves and contour lines, and the benefit provided by the modification is demonstrated with the help of modified pseudo-copula regression models