Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

Özet

Bu çalışma, Ocak 2003-Mayıs 2010 {[irilileri arasında. Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, çoklu doğrusal regresyoıı yönteminden yararlanılmıştır. Bağımsız değişkenler, takipteki alacaklar karşılığının takipteki kredilere oranı, faiz dışı giderlerin net kara oranı, kredilerin mevduata oraııı faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ve para arzmdaki biiyüme oranıdır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde; bankaların aktif karlılığının, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından olumlu yönde; faiz dışı giderlerin ııet kara oranından ise olumsuz yönde etkilendiği görülmekledir. Net faiz marjının ise. toplam kredilerin toplam mevduata oranından, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından ve takipteki alacak' karşılıklarının takipteki kredilere oranından olumlu yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Abstract

This study aims to investigate the factors affecting the profitability of commercial banks, operating in Turkey, between 2003 January and 2010 May.Multiple linear regression method has been used for the econometric analysis. Independent variables include; loan loss provisions to non performing loans, non interest expense to net profit, total loans to total deposits and non interest income to total assets and growth of money supply. The results suggest that, loans to deposit ratio and non interest income to total assets seem to have a positive affect, but non interest expenses to net income ratio appears to have a negative affect on banks' return on assets. Net interest margin of the commercial banks, which is another profitability proxy, seems to be positively affected by the ratio of total loans to total deposits, non interest income to total assets ratio and also provisions for non performing loans to non performing loans ratio.