Dergiler / İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi / 2020 / Cilt: 5 - Sayı: 11
KATILIM BANKALARI VE KONVANSİYONEL BANKALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
- Sayfa
- 69–85
- DOI
- —
Özet
Bu çalışmanın amacı katılım bankaları ve konvansiyonel bankaların Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan etkisini analiz etmektir. Analiz materyalleri olarak 2006 – 2017 yılları arası çeyrek dönemlik veriler kullanılarak ekonomik büyümeyi temsilen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla verileri ile bankaların finansal sisteme olan etkilerini ölçmek için konvansiyonel ve katılım bankalarının kredi hacim verileri kullanılmıştır. Analiz testleri olarak Adf birim kök testi ile durağanlıkları sınanan serilerin Zivot–Andrews testi ile yapısal kırılma noktaları belirlenmiştir. Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile sınanmıştır. Analiz sonucunda Johansen eşbütünleşme testi uygulanan değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine dair izlere rastlanmamıştır. Granger nedensellik testi ile nedensellik ilişkileri test edilen değişkenlerin aralarında uzun dönemde konvansiyonel bankalar için ters yönlü bir tek yönlü ilişkiden bahsedilebilirken katılım bankaları için ise iki yönlü nedensellik ilişkisine de rastlanmamıştır.
Abstract
The main purpose of this study is to focus on the concept of economic growth with special reference to the case of Turkey, relies on an approach from the perspective of participation banks and conventional banks to examine the institution of banking and economic growth. Using quarterly data for the period of 2006-2017, the study uses the loan volumes of the conventional and participation banks in order to measure the impact of GDP representing economic growth and of the banks upon the financial system. The series are tested for stationarity via ADF unit root test and then their structural breakpoints are identified by using Zivot-Andrews test. Then Johansen cointegration and Granger causality test are applied. As the result, no trace of cointegration correlation is identified in the long term between the variables subjected to Johansen cointegration test. The causality correlation of the variables is tested via Granger causality test. Although it can be said that there is one-directional causality correlation as reverse for conventional banks, there is no bidirectional causality correlation between the variables for the participation banks in the long term.