Dergiler / Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2018 / Cilt: 6 - Sayı: ICEESS’ 18
ARPS Düşüş Eğrisi Modelinden Genişletilen Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Model ile Altın Fiyatlarının Analiz Edilmesi
- Sayfa
- 363–369
- DOI
- —
Özet
Bu çalışmada, ARPS düşüş eğrisi modelinden genişletilen KNEA algoritması kullanılarak altın fiyatları tahminlenmiştir. Petrol üretim miktarları tahminlemesinde kullanılan ARPS düşüş eğrileri, üretim kapasitesi ve onu etkileyen faktörler arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ortaya koyması, KNEA sayesinde giriş verilerini doğrusal olmayan kombinasyonda sağlaması ile zaman serisindeki kaçınılmaz (aşırı küçük veya büyük) eksiklikler tahmin edilebilir. Analiz için 04.01.2010 ile 14.12.2015 tarihleri arasındaki altın, gümüş, platin, paladyum, Brent Petrol, doğalgaz, 5, 10 ve 30 yıllık bono, S&P500, Nasdaq, DowJones, FTSE100, DAX, CAC40, SMI, NIKKEI, HANH, SEND ve Avro/Dolar verilerine odaklanılmıştır. Toplamda 1447 adet veriden, test amaçlı 10 günlük 2015 Aralık ayı verilerinin tahminlemesinde Mutlak Ortalama Sapması 6.926, Ortalama Kare Hatası 66.348, Kök Ortalama Kareler Hatası 8.145 ve Mutlak Ortalama Yüzde Hatası ise 0.65 bulunmuştur.
Abstract
In this study, gold prices are estimated by using KNEA algorithm, which is extended from ARPS decline curve model. ARPS decline curves that are used in predicting oil production quantities provides a good indication of the nonlinear relationship between production capacity and influencing factors, KNEA provides input data in non-linear combination, and inevitable (extreme small or large) deficiencies in time series can be estimated. The study focused on gold, silver, platinum, palladium, Brent Petrol, Natural Gas, 5, 10 and 30-year bonds, S&P500, Nasdaq, DowJones, FTSE100, DAX, CAC40, SMI, NIKKEI, HANH, SEND and Euro/Dollar data between January 4, 2010 and December 14, 2015 for analysis. For testing, 10 days of the 2015 December data were calculated as Mean Absolute Deviation 6.926, Mean Square Error 66.348, Root Mean Square Error 8.145 and Mean Absolute Percentage Error 0.65 from the 1447 days in total data.