Dergiler / Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :B-Teorik Bilimler / 2016 / Cilt: 4 - Sayı: 2
LINEAR QUADRATIC CONTROLPROBLEM OF STOCHASTIC SWITCHINGSYSTEMS WITH DELAY
- Sayfa
- 52–58
- DOI
- —
Özet
Doğrusal Kuadratik (DK) problem optimal control problemlerinin mühüm bir sınfını oluşturuyor. Bu problemin çözümünün birçok ekonomi, mühendislik, kimya uygulamalına önemli etkisi var. Aynı zamanda çok sayıda doğrusal olmayan kontrol problemleri DK problemleriyle yakınsanabilir. Bu çalışmada kuadratik amaç fonksiyonu olan doğrusal geçiş sistemleri için stokastik optimal problemi incelenmiştir. Gecikmeli stokastik doğrusal geçiş sistemlerinin optimal çozümü için gerekli ve yeterli koşullar bulunmuştur.
Abstract
Linear Quadratic (LQ) problems constitute important class of optimal control problems. The solution of this problem has had a profound impact on many economics, engineering, chemical applications and many nonlinear control problems can be approximated by the LQ problems. The contribution of this paper is to investigate the stochastic optimal control problem of linear switching systems with quadratic cost functional. A necessary and sufficient condition of optimality for stochastic linear switching systems with delay is obtained.