TÜRK TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ TEMELİNDE BANKA SIRALAMASI

Özet

Çalışmada ticari bankaların kredi risklerinin belirleyicileri analiz edilmiş ve ardından anlamlı bulunan değişkenlerden hareketle örneklem döneminde ele alınan bankalar riskliliklerine göre sıralanmıştır. Yapılan deneysel analizler 2004-2014 döneminde Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren 27 ticari bankayı kapsamaktadır. Kredi riskinin belirleyicileri, uluslararası deneysel çalışmaların bulguları doğrultusunda modellenmiştir. Bu bağlamda bankaya özgü ve makro ekonomik değişkenleri kapsayan dinamik bir panel veri modelleri tahmin edilmiştir. Ardından anlamlı katsayı değerleri veren değişkenler ile TOPSIS analizi uygulanmıştır. Dinamik modellerin tahmininden elde edilen anlamlı katsayılar, TOPSIS analizinde değişken ağırlıkları olarak dikkate alınmıştır. Bulgular hem bankaya özgü hem de makro ekonomik değişkenlerin kredi riski üzerinde güçlü etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle ekonomik faaliyet hacmindeki daralma ve makro istikrarsızlıkların kredi riskini arttırdığı belirlenmiştir. TOPSIS analizleri ise, 2007 sonrası dönemde kredi riski sıralamasının değiştiğini, bu tarihten itibaren kamu bankaların ilk üç sırayı almasına karşın, önemli özel sermayeli milli bankaların ilk onun dışına çıktığını göstermiştir.

Abstract

In the study, the determinants of the credit risk of commercial banks were analyzed and then the banks ranked, according to risks taken into consideration during the sample period, based on the variables found to be significant. The empirical analyzes included 27 commercial banks operating in the Turkish Banking Sector for the period 2004-2014. The determinants of credit risk are modeled in the frame of findings of international experimental studies. In this context, dynamic panel data models are estimated by using bank-specific and macroeconomic variables. Then, TOPSIS analysis was applied on the variables giving meaningful coefficient values. Significant coefficients obtained from the prediction of dynamic models are considered as variable weights in the TOPSIS analysis. Findings show that both bank-specific and macroeconomic variables have strong effects on credit risk. In particular, it has been determined that the contraction in the volume of economic activity and macro instability have increased the credit risk. The TOPSIS analysis shows that the ranking of credit risk in the post-2007 period has changed, and since then public banks have taken the first three orders, but the major private banks have gone out of the market first.