İKİ DEĞİŞKENLİ EŞBÜTÜNLEŞİK VAR(1) SÜRECİNİN PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS

Esin FİRUZAN,Selim SUSAM

Dergi: Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering
Sayı: 2013 · Cilt: 14 - Sayı: 3
Sayfa: 263–276
DOI: —

Abstract

Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Eşbütünleşme, Vektör otoregresif süreç, En çok olabilirlik tahmin edicisi, En küçük kareler tahmin edicisi