Dergiler / İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi / 2008 / Cilt: 1 Sayı: 8
An asymptotic test for the detection of heteroskedasticity
- Sayfa
- —
- DOI
- —
Özet
\r\n An asymptotic test for heteroskedasticity has been developed. The test does not rely on any assumption about heteroskedasticity, and introduces two alternative statistics based on the same idea. Power of these two alternative test statistics has been measured by Monte Carlo simulations. For large samples they performed fairly well, whereas for sample sizes 100, their power was influenced by the structure of the heteroskedasticity.\r\n
Abstract
\r\n Bu makalede heteroskedastisiteye (degisen varyans) yönelik asimptotik bir test gelistirilmistir. Test, herhangi bir heteroskedastisite varsayımına dayanmamaktadır ve aynı düsünceye dayanan iki alternatif istatistik sunmaktadır. Bu iki test istatistiginin güçleri Monte Carlo simülasyonları ile ölçülmüstür. Büyük örneklemler için oldukça iyi performansları olamsına karsın 100'den küçük örneklem büyüklügü için testin gücü heteroskedastisitenin yapısından etkilenmektedir.\r\n