Dergiler / Physical Sciences / 2012 / Cilt: 7 Sayı: 4
COPULA APPROACH FOR MODELLING DEPENDENCE STRUCTURE
- Dergi
- Physical Sciences
- Sayfa
- 122–128
- DOI
- —
Özet
This paper introduces the concept of copulaas a tool to describe relationships among multivariate random variables. In this study, under the assumption of data can be modelled by one of Archimedean copulas (Gumbel, Frank, Clayton), the dependence structure between two dependent random variables with Weibull marginals is modelled by using copula.
Abstract
Bu çalışmada, çok boyutlu rasgele değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayabilmek için kullanılan kapula kavramını tanıtılmıştır. Çalışmada, verinin Archimedean kapulalardan (Gumbel, Frank, Clayton) birisi ile modellenebildiği varsayımı altında, marjinal dağılımları Weibull olan bağımlı iki rasgele değişken arasındaki bağımlılık yapısı kapula ile modellenmiştir.