KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2020 / Cilt: 23 - Sayı: 43

İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Analyzing Efficiency with Undesirable Output: An Analysis on the Turkish Banking Sector

Ramazan EKİNCİ
Sayfa
199–228
Yayın Tarihi
2020-06-30
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Elde edilen bulgular, takipteki kredilerin dahil edildiği riske-uyarlanmış etkinlik skorlarının geleneksel etkinlik skorlarından daha düşük olduğunu göstermektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı istenmeyen çıktı olarak değerlendirilen takipteki kredilerin (NPLs) bankaların etkinlik düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmada her bir bankaya ait riske-uyarlanmış etkinlik skorları yönlü uzaklık fonksiyonları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Elde edilen bulgular, takipteki kredilerin dahil edildiği riske-uyarlanmış etkinlik skorlarının geleneksel etkinlik skorlarından daha düşük olduğunu göstermektedir.
🔬Tür:Uygulamalı Anket & Alan Araştırması
📍Kapsam:2011-2018 Verileri
⚙️Değişkenler:Efficiency · Non-Performing Loans · Directional Distance Function

Özet

Bu çalışmanın amacı istenmeyen çıktı olarak değerlendirilen takipteki kredilerin (NPLs) bankaların etkinlik düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada her bir bankaya ait riske-uyarlanmış etkinlik skorları yönlü uzaklık fonksiyonları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmaktadır. Böylece istenmeyen çıktının bankanın etkinlik skorları üzerindeki etkisi içsel olarak belirlenmektedir. Ayrıca duyarlılık analizleri çerçevesinde Simar-Wilson kesikli bootstrap regresyon modeli kullanılarak takipteki kredilerin banka etkinlik skorları üzerindeki etkisi dışsal olarak test edilmektedir. Çalışmanın örneklemi 2011-2018 dönemi ve Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 21 mevduat bankasından oluşmaktadır. Elde edilen bulgular, takipteki kredilerin dahil edildiği riske-uyarlanmış etkinlik skorlarının geleneksel etkinlik skorlarından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuç istenmeyen çıktının bankaların etkinlik skorları üzerinde negatif etkisinin olduğu anlamına gelmektedir. Tahmin edilen kesikli regresyon modeli sonuçları da ulaşılan sonuçları desteklemektedir.

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of non-performing loans (NPLs), which are considered as undesirable outputs, on banks' efficiency level. In the study, risk-adjusted efficiency scores of each bank are estimated with a new approach by using directional distance functions. Thus, the effect of undesirable output on the bank's efficiency scores is determined internally. Furthermore, within the framework of sensitivity analysis, the effect of non-performing loans on bank efficiency scores is externally tested by using the Simar-Wilson truncated bootstrap regression model. The sample of the study consists of the period of 2011-2018 and 21 deposit banks operating in the Turkish banking sector. The findings show that risk-adjusted efficiency scores, including non-performing loans, are lower than traditional efficiency scores. This result means that undesirable output has a negative effect on banks' efficiency scores. The truncated regression results also support the results obtained.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

EKİNCİ, R. (2020). İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 23 - Sayı: 43, 199–228. https://ajindex.com/articles/95807

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (15)

  1. Aigner, D. C., Lovell, A. K. ve Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6, 21-37.
  2. Alexander, W. R. J., Haug, A. A. ve Jaforullah, M. (2010). A Two-Stage DoubleBootstrap Data Envelopment Analysis of Efficiency Differences of New Zealand Secondary Schools. Journal of Productivity Analysis, 34(2), 99–110.
  3. Afonso, A. ve Aubyn, M. S. (2006). Cross-Country Efficiency of Secondary Education Provision: A Semi-Parametric Analysis with NonDiscretionary Inputs. Economic Modelling, 23(3), 476–91.
  4. Altunbas, Y., Liu, M. H., Molyneux, P. ve Seth, R. (2000). Efficiency and Risk in Japanese Banking. Journal of Banking and Finance, 24, 1605–1628.
  5. Amel, D., Barnes, C., Panetta., F. ve Salleo, C. (2004). Consolidation and Efficiency in the Financial Sector: A Review of the International Evidence. Journal of Banking and Finance, 28(10), 2493–2519.
  6. Aparicio, J., Borras, F., Pastor, J. T., Vidal, F. (2015). Measuring and Decomposing Firm’s Revenue and Cost Efficiency: The Russell Measures Revisited. International Journal of Production Economics, 165: 19–28.
  7. Assaf, A. G., Matousek, R. ve Tsionas, E. G. (2013). Turkish Bank Efficiency: Bayesian Estimation with Undesirable Outputs. Journal of Banking and Finance, 37, 506–517.
  8. Ataullah, A. ve Le, H. (2006). Economic Reforms and Bank Efficiency in Developing Countries: The Case of the Indian Banking Industry. Applied Financial Economics, 16, 653–663.
  9. Aysan, A. F. ve Ceyhan, S. P. (2008). Globalization of Turkey’s Banking Sector: Determinants of Foreign Bank Penetration in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 15, 1-31.
  10. Banker, R. D., Charnes, A. ve Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30 (9), 1078-1092.
  11. Barth, J. R., Lin, C., Ma, Y., Seade, J. ve Song, F. M. (2013).
  12. Do Bank Regulation, Supervision and Monitoring Enhance or Impede Bank Efficiency?. Journal of Banking and Finance, 37(8), 2879–2892.
  13. Barros, C. P. ve Assaf, A. (2009). Bootstrapped Efficiency Measures of Oil Blocks in Angola. Energy Policy, 37, 4098–4103.
  14. Barros, C. P., Managi, S. ve Matousek, R. (2012). The Technical Efficiency of the Japanese Banks: Non-Radial Directional Performance Measurement with Undesirable Output. Omega, 40 (1), 1-8.
  15. Batır, T. E., Volkman, D. A. ve Gungor, B. (2017). Determinants of Bank Efficiency in Turkey: Participation Banks versus Conventional Banks