KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Maliye ve Finans Yazıları / 2023 / Sayı: 119

Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi

The Relationship of Banks’ Profitability and Financial Soundness Indicators: Granger Causality Analysis in Turkey

Sabrı Burak ARZOVA
Bertaç Şakir ŞAHİN
Sayfa
61–76
Yayın Tarihi
2023-04-03
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Benzer bir ilişki enflasyon ile ve sorunlu krediler arasında bulunmaktadır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma, Türkiye’de finansal sağlamlık değişkenlerinin banka performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmada iki modelde 2000-2019 dönemine ait makroekonomik düzeydeki bankacılık verileri ve enflasyon kullanılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Benzer bir ilişki enflasyon ile ve sorunlu krediler arasında bulunmaktadır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2000-2019 Verileri
⚙️Değişkenler:Finansal Sağlamlık · Banka Karlılığı · Türkiye

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de finansal sağlamlık değişkenlerinin banka performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmada iki modelde 2000-2019 dönemine ait makroekonomik düzeydeki bankacılık verileri ve enflasyon kullanılmıştır. Araştırma modelinde aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı banka performansını temsil eden değişkenler olarak yer almıştır. Sermaye yeterliliği oranı ve sorunlu krediler modelde yer alan finansal sağlamlık değişkenleridir. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre aktif karlılığı ile sermaye yeterliliği oranı arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Benzer bir ilişki enflasyon ile ve sorunlu krediler arasında bulunmaktadır.

Abstract

This study investigates the effect of financial soundness variables on bank performance in Turkey. In the study, banking data and inflation at the macroeconomic level for the period 2000-2019 are used in two models. In the research model, return on assets and return on equity are included in the research model as variables representing bank performance. Capital adequacy ratio and non-performing loans are the financial soundness variables in the model. According to Granger causality analysis, there is a bidirectional causality relationship between return on assets and capital adequacy ratio. Similar relationship exists between inflation and non performing loans

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ARZOVA, S. B., ŞAHİN, B. Ş. (2023). Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, Sayı: 119, 61–76. https://ajindex.com/articles/930928

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (12)

  1. Akgüneş, A. O. (2021). Finansal Risklerin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi: Bıst Banka Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23(3), 556-576.
  2. Albulescu, C. T. (2015). Banks’ profitability and financial soundness indicators: A macro-level investigation in emerging countries. Procedia economics and finance, 23, 203-209. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00551-1.
  3. Albulescu, C. T. (2015). Banks’ profitability and financial soundness indicators: A macro-level investigation in emerging countries. Procedia economics and finance, 23, 203-209. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00551-1 Andrieș, A. M. (2009). What Role Have Banks in Financial Crises?. Review of Economic and Business Studies (REBS), 3, 149-159.
  4. Aydın, Y. (2019). Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 181-189.
  5. Babihuga, R. (2007). Macroeconomic and financial soundness indicators: An empirical investigation. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2007/115/article-A001-en.xml (03.06.2022).
  6. Bhattarai, Y. R. (2016). Effect of non-performing loan on the profitability of commercial banks in Nepal. Prestige International Journal of Management and Research, 10(2), 1-9.
  7. Chihi, S., & Khalil, A. (2020). Do board characteristics affect the financial soundness of Islamic banks. African Scientific Journal, 3(2), 96-113. https://doi.org/10.5281/zenodo.5532612
  8. DeGregorio, J. (2010). Monetary policy and financial stability: An emerging markets perspective. International Finance, 13(1), 141- 166. Demirel, B. L., Koçyiğit, S. Ç., & Kevser, M. (2021). Makroekonomik değişkenler ve içsel faktörler ile bankaların finansal performansı arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 598-611.
  9. Doan, T., & Bui, T. (2021). How does liquidity influence bank profitability? A panel data approach. Accounting, 7(1), 59-64.
  10. Doğan, M. (2013). Katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 175-188.
  11. Doumpos, M., Gaganis, C., & Pasiouras, F. (2015). Central bank independence, financial supervision structure and bank soundness: An empirical analysis around the crisis. Journal of Banking & Finance, 61, 69-83. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.017
  12. Duasa, J., (2007). Determinants of Malaysian trade balance: An ARDL bou