Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightMakroekonomik değişkenler olan büyüme ve reel efektif kur ile kredi riski ilişkisi ise negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Bankalar mali aracılık yapan önemli kurumlardır. Türkiye finansal sisteminde en büyük pay bankalara aittir. Dolayısıyla bankacılık sektörünün Türkiye’nin ekonomik yapısının şekillendirdiği söylenebilir. Mali aracı bankaların kredilendirme faaliyetleri yüzünden katlandıkları risklerden biri de kredi riski olup kredi riskini arttıran unsurlardan biri de “coğrafi yoğunlaşma”dır. Bankalar “coğrafik yoğunlaşmaları” risk ve karlılık açısından izlemektedir. Bu yönde, Türkiye bankacılık sektöründe coğrafi kredi yoğunlaşması ile risk ilişkisi sektörün kümülatif kredi riski, takipli krediler oranı, kredi mevduat oranı, özkaynak oranı, il bazlı nakdi kredi payları ile hesaplanan coğrafik Herfindahl-Hirschman Endeksi(GHHI), büyüme oranı ve reel efektif kur değişkenlerine ait 2010.1-2021.3 dönemi 3’er aylık veriler ile otoregresif dağıtılmış gecikme(ARDL) modeli ile incelenmiştir. İnceleme sonucuna göre; coğrafi kredi yoğunlaşması ile kredi riski arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki mevcuttur. Yani banka kredilerinde coğrafi yoğunlaşma kredi riskini yükseltmediği gibi, aksine azaltmaktadır. Diğer bankacılık değişkenleri (takipli krediler oranı, özkaynak oranı, kredi - mevduat oranı) ile kredi riski arasında ise pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Makroekonomik değişkenler olan büyüme ve reel efektif kur ile kredi riski ilişkisi ise negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Abstract
Banks are important financial intermediaries. Banking have an important share in Turkish financial system. It can be said that banking shapesTurkish economy. The basic operation is crediting and so one of their main risk is credit risk.One of the factors that increase “credit risk” is “geographic concentration”. Banks follow and control geographic concentrations to decrease risk and increase returns. In this way, geographic credit concentration and credit risk relationship in the Turkish banking sector is analysed by Auto-Regressive Distributed Lag model(ARDL) with quarterly credit risk, non-performing loans rate, credit/deposit rate, equity rate, geographic Herfindahl-Hirschman Index(GHHI) calculated from province credit shares, growth rate, reel effective exchange data between 2010.1–2021.3. As a result, there is a negative statistically meaningful relationship between geographic concentration and credit risk. It means that geographic concentration does not lead to increase credit risk, on the contrary, to decrease it. There is a positive and statistically meaningful relationship between other banking variables, non-performing loans rate, credit/deposit rate, equity rate and credit risk. Moreover, there is a negative directional and statistically meaningful relationship between macroeconomic variables, growth and reel effective exchange.