Bu amaçla, 36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranlar kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme olasılıkları 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin edilmeye çalışılmıştır
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada, özellikle Türkiye’de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların finansal başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik erken uyarı modelleri oluşturulması amaçlanmıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmada, bugüne kadar geliştirilen çeşitli tahmin modellerinden literatürde oldukça yaygın kullanılan Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları modellerinin tahmin güçleri karşılaştırılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Bu amaçla, 36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranlar kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme olasılıkları 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin edilmeye çalışılmıştır
Bu çalışmada, özellikle Türkiye’de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların finansal başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik erken uyarı modelleri oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada, bugüne kadar geliştirilen çeşitli tahmin modellerinden literatürde oldukça yaygın kullanılan Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları modellerinin tahmin güçleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranlar kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme olasılıkları 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin edilmeye çalışılmıştır
ÇELİK, M. K. (2010). Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17 - Sayı: 2, 129–143. https://ajindex.com/articles/8339
ALAM P., BOOTH D., LEE K. ve THORDARSON T. (2000). “The Use of Fuzzy Clustering Algorithm and Self-organizing Neural Network for Identifying Potentially Failing Banks: An Experiment Study”, Expert Systems with Applications, Vol. 18, 185-199.
ALTMAN, Edward I. (1968) “Financial Ratios, Diskriminant Analysis and the Prediction of corporate Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol.23, Nr.4, 589-609.
AĞAOĞLU, A. (1989) “Türkiye’de Banka İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilimleri”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009a),
Küresel Krizde İngiltere Tecrübesi, Çalışma Tebliği, Temmuz, Sayı.4, 1-95. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009b) Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu, Eylül, 1-49.
BEAVER, William H. (1966) “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Selected Studies,, 70-112.
BEAVER, William H. (1968) “Market Prices, Financial Ratios and Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, 179-195.
BENLİ, Yasemin K. (2005) “Bankalarda Mali Başarısızlığın Öngörülmesi Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması” Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, 31-46.
CANBAŞ, Serpil ve EROL C. (1985) “Türkiye’de Ticaret Bankaları Sorunlarının Saptanması: Erken Uyarı Sistemine Giriş”, Türkiye Ekonomisi ve Türk Ekonomi İlmi, Sayı:1, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi. CANBAŞ, Serpil ÇABUK A., KILIÇ, Süleyman B. (2005) “Bankaların Finansal Yapısının Çok değişkenli İstatistiksel Yönteme Dayalı Analizi ve Mali Başarısızlık Tahmini: Türkiye Uygulaması, http://idari.cu.edu.tr/suleyman/mali.pdf (12.06.2009)
DEAKIN, Edward B. (1972) “A Diskriminant Analysis of Predictors of Business Failure”, Journal of Accounting Ressearch, Vol.10, 167-179
JO, H., HAN, I. and LEE, H. (1997) “Bankruptcy Prediction Using Case-Based Reasoning, Neural Networks, and Discriminant Analysis”, Expert Systems With Applications, 13, 97-108.
KARAMUSTAFA, Osman(1999) “Bankalarda Temel Finansal Karakteristikle 1990-1997
Sektör Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Dergisi, Cilt 3, Sayı 9. LAITINEN E. and LAITINEN T. (2000) “Bankruptcy Prediction Application of The Taylor’s Expansion in Logistic Regression”, International Review of Financial Analysis, V.9, 327-349.
MEYER, Paul A. and PIFER, Howard W. (1970) “Prediction of Bank Failures”, The Journal of Finance, Vol. 25, Nr.4, 853-868.