Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını karşılaştırmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Örnek dışı öngörü sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Döviz kuru volatilitesi · GARCH · Öngörü
Özet
Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir.
ÇAĞLAYAN, D. D. E., DAYIOĞLU, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, Cilt: 0 - Sayı: 9, 1–16. https://ajindex.com/articles/753454