KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / 2020 / Cilt: 7 - Sayı: 7

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU DURAĞAN MI? GELENEKSEL VE YAPISAL KIRILMALI DURAĞANLIK TESTLERİNDEN KANITLAR

Sefa ÖZBEK
Sayfa
155–164
Yayın Tarihi
2020-08-07
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Analiz hem geleneksel hem de kırılmalı durağanlık testleri kullanılarak yapılmış ve her iki durumda da ilgili dönemde Türkiye'de satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Reel döviz kurunun durağan olması, diğer bir deyişle birim kök içermemesi iktisatta sıkça tartışılan ve güncelliğini koruyan satın alma gücü paritesi (SGP) teorisinin geçerliliğini ölçmekte kullanılan oldukça pratik bir yoldur.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada SGP teorisi Türkiye için 1994:1-2019:1 dönemi aylık verileriyle test edilmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Analiz hem geleneksel hem de kırılmalı durağanlık testleri kullanılarak yapılmış ve her iki durumda da ilgili dönemde Türkiye'de satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2019 Verileri
⚙️Değişkenler:Reel Döviz Kuru · Satın Alma Gücü Paritesi · Durağanlık Testleri

Özet

Reel döviz kurunun durağan olması, diğer bir deyişle birim kök içermemesi iktisatta sıkça tartışılan ve güncelliğini koruyan satın alma gücü paritesi (SGP) teorisinin geçerliliğini ölçmekte kullanılan oldukça pratik bir yoldur. Reel döviz kurunun durağanlığı ile sabit kaldığı ve ilgili seriye gelen şokların geçici olduğu anlaşılmaktadır. Birim kök sürece sahip olmayan reel döviz kuru serisi SGP teorisinin geçerliliğini garanti etmekte ve para politikası kararlarının SGP’nin geçerliliğinin de göz önüne alınarak uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada SGP teorisi Türkiye için 1994:1-2019:1 dönemi aylık verileriyle test edilmektedir. Analiz hem geleneksel hem de kırılmalı durağanlık testleri kullanılarak yapılmış ve her iki durumda da ilgili dönemde Türkiye'de satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmiştir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÖZBEK, S. (2020). TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU DURAĞAN MI? GELENEKSEL VE YAPISAL KIRILMALI DURAĞANLIK TESTLERİNDEN KANITLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 7, 155–164. https://ajindex.com/articles/737537

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (15)

  1. ALBA, J. D. and PARK, D. (2005). Non-Linear Mean Reversion of Real Exchange Rates and Purchasing Power Parity: Some Evidence from Turkey. Applied Economics Letters, 12(11), 701-704.
  2. ASLAN, N. ve KANBUR, A. (2007). Türkiye’de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23(2). BECKER, R., ENDERS, W. and LEE, J. (2006). A Stationarity Test in The Presence of An Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.
  3. BOZOKLU, Ş. ve YILANCI, V. (2010). Reel Döviz Kurlarının Durağanlığı: E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme. Maliye Dergisi, 158, 587-606.
  4. CARRİON-İ-SİLVESTRE, J. L. and SANSÓ, A. (2007). The KPSS Test with Two Structural Breaks. Spanish Economic Review, 9(2), 105-127.
  5. CASSEL, G. (1918). Abnormal Deviations in International Exchanges. The Economic Journal, 28, 413-415.
  6. CHANG, T., LEE, C., and LİU, W. (2012). Nonlinear Adjustment to Purchasing Power Parity for ASEAN Countries. Japan and the World Economy, 24(4), 325-331.
  7. ÇAĞLAYAN, E. ve ŞAK, N. (2009). Oecd Ülkelerı̇nde Satın Alma Gücü Parı̇tesı̇: Panel EşBütünleme Yaklaşımı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 483-500.
  8. ÇEVİS, İ. ve CEYLAN, R. (2015). Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi. Journal of Yaşar University, 10(37), 6381-6393.
  9. DİCKEY, D.A., FULLER, W.A., 1979. Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Journal of The American Statistical Association 74, 427–431.
  10. DOĞANLAR M. ve ÖZMEN M. (1999). Gelişmekte Olan Ekonomiler için Reel Döviz Kurunun Durağanlığının Test Edilmesi. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyum Bildirileri, Antalya, 5-15.
  11. DURUSU ÇİFTÇİ, D. and NAZLIOĞLU, Ş. (2019). Does Income Convergence in Turkey? An Empirical Assessment. Ege Akademik Bakış Dergisi, 19(1), 15-32.
  12. ERLAT, H. (2003). The Nature of Persistence in Turkish Real Exchange Rates. Emerging Markets Finance and Trade, 39(2), 70-97.
  13. GÜLOĞLU, B., İSPİR, S. and OKAT, D. (2011). Testing The Validity of Quasi PPP Hypothesis: Evidence from A Recent Panel Unit Root Test with Structural Breaks. Applied Economics Letters, 18(18), 1817-1822.
  14. GÜRBÜZ, H. ve HASGÜR, İ. (1997). Satın Alma Gücü Paritesi Örneğinin Mevsimsel Verilere (1970:011994:04) Analizi Üzerine Bir Uygulama: Eşbütünleşme, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 171-196.
  15. GÜRİŞ, B., TIRAŞOĞLU, B. Y. ve TIRAŞOĞLU, M. (2016). Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi Geçerli M