KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2016 / Cilt: 25 - Sayı: 1

KURUCU AB ÜLKELERİ ARASINDAKİ FAİZ FARKLILIKLARININ MEKANSAL ANALİZ İLE İNCELENMESİ

Mehmet ÖZMEN
Fatma İdil BAKTEMUR
Sayfa
109–124
Yayın Tarihi
2016-04-30
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Sonuçlar yakınsama hızının düşük olmasına rağmen bölgelerarası faiz yayılmasının güçlü ve cari döneme olan bağlılığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Öz Tobler (1979)’in belirttiği coğrafyanın birinci kuralı olarak adlandırılan kural “Her şey diğer şeylerle ilişkilidir fakat yakın olanlar uzak olanlardan daha fazla ilişkilidir.” şeklindedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Yani, bölgesel düzeyde incelenen verilerde komşular arasında bağımlılık ve etkileşim ortaya çıkmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Sonuçlar yakınsama hızının düşük olmasına rağmen bölgelerarası faiz yayılmasının güçlü ve cari döneme olan bağlılığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2013 Verileri
⚙️Değişkenler:Anahtar Kelimeler Reel faiz oranı · yakınsama · mekansal ekonometri

Özet

Öz Tobler (1979)’in belirttiği coğrafyanın birinci kuralı olarak adlandırılan kural “Her şey diğer şeylerle ilişkilidir fakat yakın olanlar uzak olanlardan daha fazla ilişkilidir.” şeklindedir. Yani, bölgesel düzeyde incelenen verilerde komşular arasında bağımlılık ve etkileşim ortaya çıkmaktadır. Veri bölgesel düzeyde toplandığında iki problem ortaya çıkabilmektedir. Bunlar veriler arasında mekansal bağımlılık ve modellediğimiz ilişkilerde mekansal değişimdir. Klasik ekonometri, bu iki konuyu göz ardı etmektedir. Mekansal ekonometri, kesit veya panel verideki mevcut mekansal etkiyi içeren ekonometrik yöntemlerden oluşan ekonometrinin alt bir alanıdır. Çalışmada 1986-2013 dönemleri arası kurucu AB ülkeleri arasındaki reel faiz oranı yakınsamasının mekansal ekonometrik modeller yardımıyla tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçlar yakınsama hızının düşük olmasına rağmen bölgelerarası faiz yayılmasının güçlü ve cari döneme olan bağlılığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÖZMEN, M., BAKTEMUR, F. İ. (2016). KURUCU AB ÜLKELERİ ARASINDAKİ FAİZ FARKLILIKLARININ MEKANSAL ANALİZ İLE İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 25 - Sayı: 1, 109–124. https://ajindex.com/articles/73408

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Bal, H. & Özalp, H. (2011). Avrupa’da Parasal Birlik Düşüncesi Ve Euro’ya Geçiş, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), s.77-94.
  2. Beck, Günter W. & Weber, Axel A. (2005). Inflation Rate Dispersion and Convergence in Monetary and Economic Unions: Lcssons for the ECB, Center for Financial Studies Working Papers, No: 2005/31, Frankfurt: Goethe University. http://www.ifk cfs.de/papcrs/05_31.pdf (2.05.2006).
  3. Camarero, M., Ordón Ez, J. & Tamarit, J.R. (2002). Tests for interest rate convergence and structural breaks in the EMS: further analysis, Applied Financial Economics, 12(6), 447-456.
  4. Claassen, E.mil M. (1998).
  5. Global Monetary Economics, Oxford University Press,
  6. New York. Değer, M.K & Öztürk, L. (2003). Parasal Birliğin Üye Ülkeler Açısından Fayda ve Maliyetleri, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2(4), 103-121.
  7. Dow S., Montagnoli, A. & Napolitano, O. (2012). Interest Rates and Convergence across Italian Regions, Regional Studies, 46(7), 893-905.
  8. Elhorst, P. (2003). Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, International Regional Science Review, 26(3), 244-268.
  9. Fountas, S. & Wu J. (1999). Testing for Real Interest Rate Convergence in European Countries, Scottish Journal of Political Economy, 46, 158–74.
  10. Jenkins, M. A. & Madzharova, P. (2008). Real interest rate convergence under the euro, Applied Economics Letters, 15(6), 473-476.
  11. Lee, H. Y. & Wu, J.L. (2004). Convergence of interest rates around the Pacific Rim, Applied Economics, 36(12), 1281-1288.
  12. Magonis, G. & Tsopanakis, A. (2013). Real interest rate parity in OECD countries: new evidence from time series and panel cointegration techniques, Applied Economics Letters, 20(5), 476-479.
  13. Öztürk, N. & Bayraktar, Y. (2010). Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1. Salai Martin & Xavier X. (1996a). The Classical Approach to Convergence Analysis, The Economic Journal, Vol. 106, No: 437, 1019-1036. Salai Martin & Xavier X. (1996b). Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, European Economic Review, Vol. 40, No: 6, 1325-1352.
  14. Su, C.W., Shen, P.L., Chang, H.L. & Lin Liu (2012). Real interest rate parity in East Asian countries based on China with nonlinear threshold unit-root test, Applied Economics Letters, 19(15), 1531-1536.
  15. Tobler WR (1979). Cellular geography. In: Gale S, Olsson G (eds) Philosophy in geography, 379–386.
  16. Tunay, K.B. & Silpagar, A.M. (2007). Dinamik Mekan-Zaman Panel Veri