Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightAmpirik sonuçlara göre ilgili periyotta önemli olayların varlığına rağmen , bunların büyüme hızına etkisi kalıcı olmamıştır.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Bu çalışmada Türkiye’nin reel GSMH’ın büyüme hızının volatilitesi 1987: I-2003: II dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak ampirik olarak araştırılmıştır. Koşullu volatilite, genelleştirilmiş otoregresif koşullu heteroskedasite modeli (GARCH) aracılığı ile tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre ilgili periyotta önemli olayların varlığına rağmen , bunların büyüme hızına etkisi kalıcı olmamıştır.
Abstract
This paper empirically investigates the volatility in the growth rate of real GNP for Turkey based upon quarterly data covering the period 1987: I2003: II. Conditional volatility is estimated using the well-known Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) model. The empirical results show that, although there were important events for the period, their effects on the growth rate had been no persistent