KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2022 / Cilt: 29 - Sayı: 3

Beklenen Enflasyon Verilerinde Kaos Varlığının İncelenmesi

Investigation of the Existence of Chaos in Expected Inflation Data

Ünal DİKBAŞ
Mehmet ÜNSAL
Reşat KASAP
Sayfa
567–581
Yayın Tarihi
2022-11-06
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Anahtar Kelimeler: Beklenen Enflasyon, Doğrusal Olmama, Kaos, Lyapunov Üsteli JEL Sınıflandırması: C22

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada beklenen enflasyonda kaotik yapının varlığı araştırılmıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Beklenen enflasyonun oluşumu birçok teknik detayın ötesinde bir öngörü değeridir.
💡
Sonuç & Katkı:Anahtar Kelimeler: Beklenen Enflasyon, Doğrusal Olmama, Kaos, Lyapunov Üsteli JEL Sınıflandırması: C22
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2001 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışmada beklenen enflasyonda kaotik yapının varlığı araştırılmıştır. Beklenen enflasyon, ekonomistler ve politika yapıcılar açısından oldukça önemli bir makroekonomik göstergedir. Beklenen enflasyonun oluşumu birçok teknik detayın ötesinde bir öngörü değeridir. Bu öngörü değeri oluşturulurken birçok faktör dikkate alınmakta nihayetinde bir tahmin değeri ortaya çıkmaktadır. Beklenen enflasyonda kaosun olası varlığı kurulacak modeller açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, verilere öncelikli olarak BDS bağımsızlık testi yapılmış, korelasyon boyutu elde edilmiş, sonrasında ise pozitif en büyük Lyapunov üsteli (LLE) bulunmuştur. 2001:08-2020:11 dönemi cari ayın TÜFE beklentisi verileri için gerekli testler gerçekleştirilmiş, yapılan analiz sonucu BDS testi ve korelasyon analizi sonuçları kaosa işaret ederken en büyük Lyapunov üssü (LLE) verilerde kaotik yapının mevcut olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Beklenen Enflasyon, Doğrusal Olmama, Kaos, Lyapunov Üsteli JEL Sınıflandırması: C22

Abstract

This study investigates the chaotic nature of expected inflation. Expected inflation is a very important macroeconomic indicator for economists and policy makers. The formation of expected inflation is a prediction value covering many technical details, and many factors are taken into account while creating this predictive value, and ultimately a forecast value emerges. The possible existence of chaos in expected inflation is important in terms of models to be established. In this context, BDS independence test was performed on the data, the correlation dimension was obtained and then the largest positive Lyapunov exponent (LLE) was found. Necessary tests were carried out for the data of the current month's CPI expectations for the period 2001: 08-2020: 11, while the results of BDS test and correlation analysis indicated chaos, the largest Lyapunov exponent (LLE) showed that the chaotic structure was not detected in the data. Key Words: Expected Inflation, Nonlinearity , Chaos , Lyapunov Exponent JEL Classification: C22

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

DİKBAŞ, Ü., ÜNSAL, M., KASAP, R. (2022). Beklenen Enflasyon Verilerinde Kaos Varlığının İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29 - Sayı: 3, 567–581. https://ajindex.com/articles/647307

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (17)

  1. Alpar, O. ve Eren, Ö. (2016). İMKB100 endeks değişim değerlerinde lyapunov üsteli metoduyla kaosun incelenmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 30(8), 151-174. Álvarez, L.J. and Correa-López, M. (2020). Inflation expectations in euro area Phillips curves, Economics Letters, (195), 109449. Bask, M. (1996). Dimensions and Lyapunov exponents fromexchange rate series, Chaos, Solitons and Fractals, 7(12), 2199–2214.
  2. Bask, M. (2002). A positive Lyapunov exponent in Swedish exchange rates?, Chaos, Solitons and Fractals, 14(8), 1295–1304.
  3. Bildirici, M. ve Sonustun, B. (2018).
  4. Chaotic Behavior in Exchange Rate, International Journal of Financial Research 10(1):17. Brock, W. A., Dechert, W. D., Scheinkman, J. A., & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. Econometric Reviews, 15(3), 197–235.
  5. Çiçek, S. ve Alkan, B. (2019). Enflasyon ve beklenen enflasyon belirsizlikleri üzerinden türkiye’de para politikasının değerlendirmesi, Bankacılar Dergisi, Sayı 109, 83-100.
  6. Das, A., Das, Prita. (2007). Chaotic analysis of the foreign exchange rate. Applied Mathematics and Computation 185(1):388-396.
  7. Das, P., Das, A. (2014). Investigating the existence os chaos in ınflation data in relation to chaotic foreign exchangerate, Economics Research International, Vol. 2014, 1-8. de Grauwe, P., Dewachter, H. (1993). A chaotic model of the exchange rate: The role of fundamentalists and chartists. Open Econ Rev 4, 351–379.
  8. Eckmann, J. P., Ruelle, D. (1985). Ergodic theory of chaos and strange attractors. Reviews of Modern Physics, 57(3), 617-656.
  9. Guastello, S.J. (1995). The search for a natural rate of price inflation: US 1948–1995. Chaos Network, 7(3), 16–23.
  10. Günay, S. (2015). Chaotic structure of the Bric countries and Turkey’s stock market, International Journal of Economıcs And Fınancıal Issues, 5(2), 515-522.
  11. İşeri, M., Çağlar, H. ve Çağlar, N. (2008). A Model Proposal for the Chaotic Structure of Istanbul Stock Exchange. Chaos, Solitons and Fractals, 36, 1392-1398.
  12. İşi, A. & Çemrek, F. (2019).
  13. Comparison of the Global, Local and Semi-Local Chaotic Prediction Methods for Stock Markets: The Case of FTSE-100 Index. Alphanumeric Journal, 7 (2), 289-300.
  14. Kahyaoğlu, M.B., İç, S. (2015). Kaos Teorisi Çerçevesinde Bireysel Yatırımcı Davranışının Analizi, İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 38-51.
  15. Kantz, H., & Schreiber, T. (2004).
  16. Nonlinear Time Series Analysis, United Kingdom: Cambridge University Press.
  17. Kurt, E., & Kasap, R. (2020), Karmaşanın Bili