KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2012 / Cilt: 19 - Sayı: 1

Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi

Seval Mutlu ÇAMOĞLU
Merter AKINCI
Sayfa
193–210
Yayın Tarihi
2012-03-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

İnşaat ve emlak sektörünün kullandığı kredi ile reel kredi hacmi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Sektörlerin kullanmış olduğu nakdi krediler, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde sektörlerin ekonomik canlılığını yansıtan önemli göstergelerdir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu araştırmada, 1999 – 2010 döneminde Türkiye finans sektörü için kredi piyasasının eğilimi ve gelişimi üzerine odaklanılmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:İnşaat ve emlak sektörünün kullandığı kredi ile reel kredi hacmi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
🔬Tür:Laboratuvar & Saha Deneyi
📍Kapsam:2010 Verileri
⚙️Değişkenler:Anahtar Kelimeler Kredi Piyasası · Sektörler · Granger Nedenselliği

Özet

Sektörlerin kullanmış olduğu nakdi krediler, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde sektörlerin ekonomik canlılığını yansıtan önemli göstergelerdir. Bu araştırmada, 1999 – 2010 döneminde Türkiye finans sektörü için kredi piyasasının eğilimi ve gelişimi üzerine odaklanılmaktadır. Birçok makroekonomik ve finansal sorunların nedenleri irdelenirken, son dönemlerde kredi piyasası daha önemli hale gelmiştir. Para politikası ve aktarım mekanizmasını kavramak için temel göstergelerden biri kredi piyasasıdır. Türkiye’de kredi piyasası henüz gelişme aşamasındadır. Ekonomik faaliyetlere göre nakdi kredilerin eğilimin analizinde, Granger nedensellik testi ve Johansen eşbütünleşme analizi uygulanmıştır. İnşaat ve emlak sektörünün kullandığı kredi ile reel kredi hacmi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de bazı önemli sektörlerin kullandığı kredi ile reel kredi hacmi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir uzun dönem ilişkisi yakalanmıştır

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÇAMOĞLU, S. M., AKINCI, M. (2012). Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19 - Sayı: 1, 193–210. https://ajindex.com/articles/6397

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (15)

  1. ALTUNBAŞ, Y., O. FAZYLOV and P. MOLYNEUX (2002), “Evidence on the Bank Lending Channel in Europe”, Journal of Banking and Finance, Vol: 26, No: 11, 2093-2110.
  2. AREN, S. (2008), İstihdam Para ve İktisadi Politika, 13. Baskı, Ankara:
  3. İmge Kitabevi.
  4. BACCHETTA, P. and F. BALLABRIGA (2000), “The Impact of Monetary Policy and Banks’ Balance Sheets: Some International Evidence”, Applied Financial Economics, 10, 15-26.
  5. BERNANKE, B. S. and A. S. BLINDER (1992), “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission”, The American Economic Review, Vol: 82, No: 4, 901-921.
  6. BERNANKE, B. S. and M. GERTLER (1995), “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”, The Journal of Economic Perspectives, Vol: 9, No: 4, 27-48.
  7. BREDIN, D. and G. O’REILLY (2004), “An Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy in Ireland”, Applied Economics, Vol: 36, No: 1, 49-58.
  8. BROCKWELL, P. J. and R. A. DAVIS (2006), Time Series: Theory and Methods, Second Edition, New York: Springer. CHAREMZA, W. W. and D. F. DEADMAN (1993), New Directions in Econometric Practice, UK: Edward Elgar Publishing. CRYER, J. D. and K. S. CHAN (2008), Time Series Analysis: With Applications in R, Second Edition, New York: Springer. ÇAVUŞOĞLU, A. T. (2002), “Credit Transmission Mechanism in Turkey: An Empirical Investigation”, ERC Working Papers, 02/03, 1-30.
  9. ÇİÇEK, M. (2005), “Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: VAR (Vektör Otoregrasyonu) Yaklaşımıyla Bir Analiz”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt: 20, Sayı: 233, 82-105.
  10. DE BONDT, G. (2002), “Retail Bank Interest Rate Pass-Through: New Evidence at the Euro Area Level”, European Central Bank Working Paper Series, No: 136, 1-42.
  11. DISYATAT, P. and P. VONGSINSIRIKUL (2003), “Monetary Policy and the Transmission Mechanism in Thailand”, Journal of Asian Economics, Vol: 14, No: 3, 389-418.
  12. ERDOĞAN, S. ve S. G. BEŞBALLI (2009), “Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 28-41.
  13. FERREIRA, C. (2007), “The Bank Lending Channel Transmission of Monetary Policy in the EMU: A Case Study of Portugal”, The European Journal of Finance, Vol: 13, No: 2, 181-193.
  14. GARRETSEN, H. and J. SWANK (1998), “The Transmission of Interest Rate Changes and the Role of Bank Balance Sheets: A VAR Analysis for the Netherlands”, Journal of Macroeconomics, Vol: 20, No: 2, 325-339.
  15. GREENWALD, B. C. and J. E. STIGLITZ (1990), “Asymmetric Information and the New Theory of the Firm: Finan