KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Alphanumeric Journal / 2018 / Cilt 6, Sayı 2, 2018

BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi

Inflation Convergence in BRICS Countries: A Comprehensive Unit Root Test Analysis

Muhammed TIRAŞOĞLU
İpek M. YURTTAGÜLER
Sayfa
311–324
Yayın Tarihi
2018-12-31
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Yapılan analizler sonucunda Hindistan ve Güney Afrika’da iki test haricinde BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsamasının geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:İktisat literatürünün en tartışmalı konulardan biri yakınsama kavramıdır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Özellikle 1980’li yıllardan itibaren yakınsamanın farklı türlerinin ampirik çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Yapılan analizler sonucunda Hindistan ve Güney Afrika’da iki test haricinde BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsamasının geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
🔬Tür:Literatür & Derleme Çalışması
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Enflasyon Yakınsaması · BRICS Ülkeleri · Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri

Özet

İktisat literatürünün en tartışmalı konulardan biri yakınsama kavramıdır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren yakınsamanın farklı türlerinin ampirik çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsamasının geçerliliğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda enflasyon yakınsamasının varlığı, klasik birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Hindistan ve Güney Afrika’da iki test haricinde BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsamasının geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

One of the most controversial subject of economics literature is the concept of convergence. Particularly, the different types of convergence are used in empirical studies since 1980s. The aim of this study is to investigate the validity of inflation convergence in BRICS countries. In this context, the existence of inflation convergence is investigated using classical unit root tests, structural break unit root tests and nonlinear unit root tests. As a result of the analyses, we reached the result that the inflation convergence in BRICS countries is not valid, except the two tests for India and South Africa

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

TIRAŞOĞLU, M., YURTTAGÜLER, İ. M. (2018). BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi. Alphanumeric Journal, Cilt 6, Sayı 2, 2018, 311–324. https://ajindex.com/articles/63536

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (20)

  1. Arestis v.d. (2011),
  2. Inflation targeting in Brazil, International Review of Applied Economics, 25(2), 127–148.
  3. Barro Robert J., Xavier Sala-i-Martin, (1991), Convergence Across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, 107-182.
  4. Barro Robeli J., Xavier Sala-i-Martin, (1992),
  5. Convergence, The Journal of Political Economy, 100(2), 223-251.
  6. Bernard Andrew B., Steven N. Durlauf, (1991), Convergence of International Output Movements, NBER Working Paper Series, No. 3717, 1-29. Bernard Andrew B. and Steven N. Durlauf, (1995),
  7. Convergence In International Output, Journal of Applied Econometrics, 10(2), 97-108.
  8. Bernard Andrew B., Steven N. Durlauf, (1996), Interpreting Tests of The Convergence Hypothesis, Journal of Econometrics, 71, 161-173.
  9. Binder, M. and Pesaran, M.H., (1999), Stochastic Growth Models and Their Econometric Implications, Journal of Economic Growth,, 4, 139-183.
  10. Carrion-i-Silvestre, German-Soto, (2008), Panel Data Stochastic Convergence Analysis of the Mexican Regions, Research Institute of Applied Economics Working Papers, 1-32.
  11. Cuestas, J. C. & Ordóñez, J. (2014).
  12. Smooth Transitions, Asymmetric Adjustment and Unit Roots, Applied Economics Letters, 21(14), 969-972.
  13. Dawson, Strazicich, (2010), Time-Series Tests of Income Convergence with Two Structural Breaks: Evidence from 29 Countries, Applied Economics Letters, 17, 909–912.
  14. Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979), Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of The American Statistical Association, 74, 427-431.
  15. Dickey, D. A. & Fuller, W. A., (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Econometrica, 49(4), 1057-1072. Evans Paul,(1998), Using Panel Data to Evaluate Growth Theories, International Economic Review, 39(2), 295-306 Fan and Wei, (2006),
  16. Price Index Convergence in China, Research Gate, (çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/239831144.
  17. Gluschenko (2011), Price convergence and market integration in Russia, Regional Science and Urban Economics, 41, 160–172.
  18. Granger, Clive W. J. and Timo Terasvirta (1993). Modelling Non-linear Economic Relationships. New York: Oxford University Press.
  19. Honohan (1990), Price and Monetary Convergence in Currency Unions: The Franc And Rand Zones, Policy, Research and External Affairs, Working Papers, Country Economics Department, The World Bank, 1-18.
  20. Im, Kyung-So, M. Hashem Pesaran, and Yongcheol Shin (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous P