KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi / 2021 / Cilt: 23 - Sayı: 3

FİNANSAL RİSKLERİN BANKA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

IMPACT OF FINANCIAL RISKS ON BANK PROFITABILITY: AN APPLICATION ON BIST BANK INDEX

Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
Sayfa
556–576
Yayın Tarihi
2022-10-19
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre enflasyon ve likidite riskinin banka karlılığını arttırdığı ancak piyasa kapitilizasyonu ve kredi riskinin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada BIST Banka endeksinde bulunan bankaların karlılıklarının finansal risk ve makroekonomik değişkenler ile olan ilişkisi analiz edilmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmada 2008-2019 dönemine ait veri seti kullanılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre enflasyon ve likidite riskinin banka karlılığını arttırdığı ancak piyasa kapitilizasyonu ve kredi riskinin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2008-2019 Verileri
⚙️Değişkenler:Banka Karlılığı · Finansal Risk · Kredi Riski

Özet

Bu çalışmada BIST Banka endeksinde bulunan bankaların karlılıklarının finansal risk ve makroekonomik değişkenler ile olan ilişkisi analiz edilmiştir. Çalışmada 2008-2019 dönemine ait veri seti kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişkenler aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı ve net faiz marjı olup her bir değişken için ayrı panel regresyon denklemi (FMOLS-DOLS) kurulmuştur. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre enflasyon ve likidite riskinin banka karlılığını arttırdığı ancak piyasa kapitilizasyonu ve kredi riskinin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

In this study, the relationship of banks profitability with financial risk and macroeconomic variables is analyzed. The dataset used in this study belong to the 2008-2019 period. In the study, a separate panel regression equation (FMOLS-DOLS) was established for each variable which is a dependent variable as ROA, ROE, and ROS. According to the analysis results, it was concluded that inflation and liquidity risk increased the profitability of the banks, but market capitalization and credit risk did not have a statistically significant effect.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AKGÜNEŞ, A. O. (2022). FİNANSAL RİSKLERİN BANKA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 23 - Sayı: 3, 556–576. https://ajindex.com/articles/582064

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Adusei, M. 2015. “Bank Profitability: Insights from The Rural Banking Industry in Ghana”, Cogent Economics and Finance, 3(1), 1-15.
  2. Ali, M. 2015. Bank Profitability and Its Determinants in Pakistan: A Panel Data Analysis After Financial Crisis, MPRA Paper No. 67987. Alp, A. ve Ban, Ü., Demirgüneş, K., Kılıç, S. 2010. “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri” İMKB Dergisi, 12(46), 1-13.
  3. Alper, D. and Anbar, A. 2011. “Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey”, Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152.
  4. Asthanasoglou, P.P., Delis, M. and Staitouras, C. 2006. “Determinants of Profitability in the South Eastern European Regions”, Journal of Financial Decision Making, 2, 1-17.
  5. Ata, H.A. 2009. “Kriz Sonrası Türkiye’de Mevduat Bankaları Karlılığına Etki Eden Faktörler”, İsletme Fakültesi Dergisi, 10(2), 137-151.
  6. Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. and Delis, M.D. 2008. “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
  7. Aydın, Y. 2019. “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.
  8. Belke, M. and Unal, E.A. 2017. “Determinants of Bank Profitability: Evidence From Listed and Non-Listed Banks in Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), 4(4), 404-416.
  9. Ben Naceur, S. and Omran, M. 2008.
  10. The Effects on Bank Regulation, Competition, and Financial Reforms on MENA Banks Profitability. Working Papers 449, Economic Research Forum. Bourke, P. 1989. “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia,” Journal of Banking and Finance, 13, 65-79.
  11. Çelik, S. ve Akarım, Y.D. 2012. “Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-17.
  12. Demirgüç-Kunt, A. and Huizinga, H. 2000. Financial Structure and Bank Profitability, The World Bank Policy Research Working Paper, No. 2430. Demirhan, D. 2013. “Effects of The Recent Financial Crisis on The Determınants of Bank Profitability: Case of Turkish Banking Industry”, Journal of Yasar University, 8(31), 5203-5228.
  13. Dietrich, A. and Wanzenried, G. 2011. “Determinants of Bank Profitability Before and During The