KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal / 2012 / Cilt: 2 - Sayı: 3

Döviz. PİYASASINDA DOLAR VE EURO ARASINDAKİ ILIŞKININ RAMSEY RESET TESTI KULLANILARAK KIRILMA DÖNEMLERİNİN UYGULAMALI OLARAK INCELENMESİ

AN APPLIED ANALYSIS OF CRASH PERIODS OF THE RELATION BETWEEN DOLLAR AND EURO IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET BY USING RAMSEY RESET TEST

Nur DİLBAZ ALACAHAN
Murat KORKMAZ
Sayfa
53–69
Yayın Tarihi
2022-10-18
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Uygulama sonucunda ABD’nin vermiş olduğu yüksekcari açık nedeniyle euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Merkez Bankasınm 01.01.2008 ve 31.05.2011 Tarihleri arasındaki günlükdöviz alış rakamları kullanılarak dolar ve euro değişkenlerine ilişkin regresyon modeli kurulmuştur.Modele bağlı olarak dolar ve euro değişkenlerinin yapısal kırılma dönemleri konu edinilmiş olup;son yıllarda yaşanan küresel ve ekonomik krize bağlı olarak euro ve dolar arasmdaki ilişkininbozulduğu gerçeği belirlenmeye çalışılmıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Uygulama sonucunda ABD’nin vermiş olduğu yüksekcari açık nedeniyle euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu tespit edilmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Çalışma sonucunda Döviz piyasası açısmdan ABD’nin para basımınasınırlama getirmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2008 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışmada T.C. Merkez Bankasınm 01.01.2008 ve 31.05.2011 Tarihleri arasındaki günlükdöviz alış rakamları kullanılarak dolar ve euro değişkenlerine ilişkin regresyon modeli kurulmuştur.Modele bağlı olarak dolar ve euro değişkenlerinin yapısal kırılma dönemleri konu edinilmiş olup;son yıllarda yaşanan küresel ve ekonomik krize bağlı olarak euro ve dolar arasmdaki ilişkininbozulduğu gerçeği belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonucunda ABD’nin vermiş olduğu yüksekcari açık nedeniyle euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmadaRamsey Reset testi kullanılarak modele anlamlık getirilmiştir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası veFED’in yüksek miktarda para basması nedeniyle euro ve dolar arasındaki yapısal kırılmaya nedenoluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Döviz piyasası açısmdan ABD’nin para basımınasınırlama getirmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.

Abstract

Bu çalışmada T.C. Merkez Bankasınm 01.01.2008 ve 31.05.2011 Tarihleri arasındaki günlük döviz alış rakamları kullanılarak dolar ve euro değişkenlerine ilişkin regresyon modeli kurulmuştur. Modele bağlı olarak dolar ve euro değişkenlerinin yapısal kırılma dönemleri konu edinilmiş olup; son yıllarda yaşanan küresel ve ekonomik krize bağlı olarak euro ve dolar arasmdaki ilişkinin bozulduğu gerçeği belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonucunda ABD'nin vermiş olduğu yüksek cari açık nedeniyle euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Ramsey Reset testi kullanılarak modele anlamlık getirilmiştir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası ve FED'in yüksek miktarda para basması nedeniyle euro ve dolar arasındaki yapısal kırılmaya neden oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Döviz piyasası açısmdan ABD'nin para basımına sınırlama getirmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ALACAHAN, N. D., KORKMAZ, M. (2022). Döviz. PİYASASINDA DOLAR VE EURO ARASINDAKİ ILIŞKININ RAMSEY RESET TESTI KULLANILARAK KIRILMA DÖNEMLERİNİN UYGULAMALI OLARAK INCELENMESİ. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Cilt: 2 - Sayı: 3, 53–69. https://ajindex.com/articles/539042

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (3)

  1. GÖNENÇ, H., (2000). “International Financing: Risk and Management of Foreign Exchange Rate”. The Banks Associations of Turkey, Ankara. Pp.l33-l34 GÜNCELER, B., (1999). “Money and Foreign Exchange Markets”, The Banks Associations of Turkey, lstanbul. p.6 KENEN, R, (1989). “lntemational Economy”, USA, Prentice-Hall, p.407 KEMAL, M., (2002). “Foreign Exchange Forward Contracts”; Der Publications, No: 339, İstanbul. p.26 ÖZEROL, H., (2002). “Foreign Exchange Markets and Foreign Exchange Risk Management”, The Banks Associations of Turkey, Ankara. February, p.16 ÖZMEKİK, S., (1995). “Effects of Foreign Exchange and Rate Policies on lstanbul Stock Exchange Market”, Post Graduate Thesis, l.U.S.B.E. Department of Capital Market and Exchange, lstanbul. p.24 PARASIZ, İ., (1999). “Money Economy”. Ezgi Bookstore Publications, Bursa. p.l SÖYLER, H., (2003). “Foreign Exchange Markets”. Alo Treasury, 05 December Column dated 2003.
  2. SEYİTOĞLU, H., (2001). “International Finance”, 3rd Edition,
  3. Gizem Publications, No: 16, lstanbul. pp.12-26 UZUNOĞLU, s., (2000). “Money and foreign Exchange Markets”, Strata Training Consulting, lstanbul. January, p.62 VELİOĞLU, C., (1997). “Foreign EXchange Rate, Rate Policies Practiced in Turkey and Foreign Exchange Market”, The Banks Associations of Turkey, İstanbul. May, p.25