Aynı portföy için, riske maruz değer, volatilite ve verim eğrisi yöntemlerinden oluşan kombinasyonlar ile oluşturulan içsel modellerle, belirli bir güven düzeyinde portföyün uğrayacağı maksimum zarar tutarı yani riske maruz değer ve ekonomik sermaye yükümlülüğü hesaplandıktan sonra, standart yöntem ile içsel model sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada, genel olarak bankaların maruz oldukları risklere değinildikten sonra, BDDK tarafından düzenlenen ve sermaye yeterlilik oranı hesaplamalarına girdi olan, piyasa riski bileşenlerinden faiz ve kur riski için örnek bir banka portföyü üzerinden standart yöntemle sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada, genel olarak bankaların maruz oldukları risklere değinildikten sonra, BDDK tarafından düzenlenen ve sermaye yeterlilik oranı hesaplamalarına girdi olan, piyasa riski bileşenlerinden faiz ve kur riski için örnek bir banka portföyü üzerinden standart yöntemle sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Aynı portföy için, riske maruz değer, volatilite ve verim eğrisi yöntemlerinden oluşan kombinasyonlar ile oluşturulan içsel modellerle, belirli bir güven düzeyinde portföyün uğrayacağı maksimum zarar tutarı yani riske maruz değer ve ekonomik sermaye yükümlülüğü hesaplandıktan sonra, standart yöntem ile içsel model sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Riske Maruz Değer · Faiz ve Kur Riski · Standart Yöntem
Özet
Bu çalışmada, genel olarak bankaların maruz oldukları risklere değinildikten sonra, BDDK tarafından düzenlenen ve sermaye yeterlilik oranı hesaplamalarına girdi olan, piyasa riski bileşenlerinden faiz ve kur riski için örnek bir banka portföyü üzerinden standart yöntemle sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır. Aynı portföy için, riske maruz değer, volatilite ve verim eğrisi yöntemlerinden oluşan kombinasyonlar ile oluşturulan içsel modellerle, belirli bir güven düzeyinde portföyün uğrayacağı maksimum zarar tutarı yani riske maruz değer ve ekonomik sermaye yükümlülüğü hesaplandıktan sonra, standart yöntem ile içsel model sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır.
ALTIKULAÇ, E., ARICAN, E. (2022). TÜRKİYE’DE FAİZ VE KUR RİSKİNE İLİŞKİN STANDART YÖNTEM UYGULAMASI: İÇSEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİYLE SINANMASI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 11 - Sayı: 20, 28–65. https://ajindex.com/articles/516372
ACKLEY, Gardner. (1957). “Liquidity Preference and Loanable Funds Theories of Interest:Comment”. The American Economic Review, 47(5), 662-673.
ADELAKUN, O., Johnson. (2015). "An Investigation of the Determinants of Savings and Investment in Nigeria". International Economics and Business, 1(2), 1-16.
ADEWUYİ, Adeolu O., BANKOLE, Abiodun S. ve ARAWOMO, Damilola F. (2007). "What Determines Saving in the Economic Community of West African State (ECOWAS)?". Journal of Monetary and Economic Integration, 10(2), 71-72.
ALİMİ, R. Santos. (2013). " Keynes' Absolute Income Hypothesis and Kuznets Paradox". Munich Personal RePEc Archive. 1-16
BHANDARI, Rabindra, DHAKAL, Dharmendra, PRADHAN, Gyan ve UPADHYAYA, Kamal. (2007). “Determinants of Private Saving in South Asia”. South Asia Economic Journal, 8(2), 205-217.
CORBO, Vittorio ve SCHMİDT- HEBBEL, Klaus. (1991). "Public Policies and Saving in Developing Countries". The World Bank Policy, Research and External Affairs Working Papers, 1-25.
CRANEY, Trevor A. ve SURLES, James G. (2007). “Model-Dependent Variance Inflation Factor Cutoff Values”. Quality Engineering, 14(3), 391-403.
DAYAL-GULATİ, Anuradha. ve THİMANN, Christian. (1997). Saving in Southeast Asia and Latin America Compared: Searching for Policy Lessons. IMF Working Paper No.97/110. DOUGLAS, M. ve ISHERWOOD, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi. (E. A. AYTEKİN, Çev.) Ankara:
Dost Kitapevi Yayınları.
DYNAN, Karen E., SKİNNER, Jonathan ve ZEL, Stephen P. (2004). “Do The Rich Save More?”, Journal of Political Economy, 112(2), 397-444.
EDWARDS, Sebastian. (1996). "Why are Saving Rates So Different Across Countries?: An International Comparative Analysis". Journal of Development Economics, 51, 5-44.
FİNLAY, Richard. ve PRİCE, Fiona. (2014). Household Saving in Australia. Research Discussion Paper. GERSOVİTZ, Mark. (1988). “ Saving and Development”. Handbook of Development Economics, 1, 381-424.
GIORGIONI, Gianluigi ve HOLDEN, Ken. (2003). “Does the Ricardian Equivalence Proposition Hold in Less Developed Countries?”. International Review of Applied Economics, 17(2), 209-221.
GRİGOLİ, Frencesco, HERMAN, Alexander ve SCHMİDT-HEBBEL, Klaus. (2016). The İmpact of Terms of Trade and Macroeconomic Regimes on Private Saving. Economic Letters. GRİGOLİ, Francesco, HERMAN, Alexander ve SCHMİDT-HEBBEL, Klaus. (2014). The World Saving. IMF Working Paper. GUTİERREZ, Mario A. (2007). Saving in Latin America After the Mid 1990s.
Determinants, Constraints and Policies. CEPAL - SER