KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2012 / Cilt: 0 - Sayı: 40

İşsizlik histerisi hipotezi OECD ülkeleri için geçerli mi? Yapısal kırılmalı birim kök analizi

Is unemployment hysterisis hypothesis valid for OECD Countries? The analysis of unit root tests with Structural breaks

Burcu ÖZCAN
Sayfa
95–117
Yayın Tarihi
2022-10-18
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Sonuçlar, çoğu OECD ülkesi için işsizlikserilerinin histeri etkisi altında olduğuna işaret etmektedir

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:İşsizlik serisinin zaman boyunca izlemiş olduğu yol ile ilgili histeri hipotezi, doğal oran hipotezi ve yapısalcı yaklaşım şeklinde üç görüş söz konusudur.
📊
Temel Bulgular & Veri:Doğal oran hipotezi ise işsizlik serisinin durağanolduğuna işaret ederken, yapısalcı yaklaşım kırılmalar ile birlikte işsizlik serisinin durağan oldu- ğunu belirtmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Sonuçlar, çoğu OECD ülkesi için işsizlikserilerinin histeri etkisi altında olduğuna işaret etmektedir
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2003 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

İşsizlik serisinin zaman boyunca izlemiş olduğu yol ile ilgili histeri hipotezi, doğal oran hipotezi ve yapısalcı yaklaşım şeklinde üç görüş söz konusudur. Histeri hipotezi, işsizlik serisininbirim kök süreci izlediğini vurgulamaktadır. Doğal oran hipotezi ise işsizlik serisinin durağanolduğuna işaret ederken, yapısalcı yaklaşım kırılmalar ile birlikte işsizlik serisinin durağan oldu- ğunu belirtmektedir. Bu çalışmada Lee ve Strazicich (2003) ile Im vd. (2005, 2010) tarafındangeliştirilen yapısal kırılmalı birim kök testlerini kullanmaktayız. Histeri hipotezinin geçerliliğinihem ülke, hem de panel boyutunda incelemekteyiz. Sonuçlar, çoğu OECD ülkesi için işsizlikserilerinin histeri etkisi altında olduğuna işaret etmektedir

Abstract

There are three approaches regarding the movement of unemployment series over time,namely hysteresis hypothesis, natural rate hypothesis, and structuralist approach. The hysteresishypothesis points out that unemployment series follow unit root process. The natural rate hypothesis indicates unemployment series being stationary, whereas structuralist view implies stationarity in unemployment series with breaks. In this study, we apply unit root tests that allow for breaksdeveloped by Lee and Strazicich (2003) and Im et al. (2005, 2010). We examine the validity ofhysteresis hypothesis in both univariate and panel dimensions. The results signal that most unemployment series in OECD countries are in hysteresis effect

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÖZCAN, B. (2022). İşsizlik histerisi hipotezi OECD ülkeleri için geçerli mi? Yapısal kırılmalı birim kök analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 0 - Sayı: 40, 95–117. https://ajindex.com/articles/503554

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (8)

  1. ARESTIS, Philip and Iris B.F. MARISCAL; (1999), “Unit Roots and Structural Breaks in OECD Unemployment”, Economics Letters, 65(2), pp. 149-156.
  2. ARESTIS, Philip and Iris B.F. MARISCAL; (2000), “OECD Unemployment: Structural Breaks and Stationarity”, Applied Economics, 32(4), pp. 399– 403. BARIŞIK, Salih ve İsmail E. ÇEVİK; (2008), “Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza Modellemesi ile Sektörel Analizi” TİSK Akademi, 3(6), ss. 67-87.
  3. BLANCHARD, Olivier J. and Lawrance H. SUMMERS; (1986), “Hysteresis and the European Unemployment Problem”, NBER Working Paper Series, Internet Address: http://www.nber.org/papers/w1950.pdf, Date of Access:07.09.2012
  4. BREUER, Boucher; Robert MCNOWN and Myles S. WALLACE; (2001), “Misleading Inference Form Panel Unit Root Tests with an Illustration From Purchasing Power Parity”, Review of International Economics, 9(3), pp. 482–93. BREUER, Boucher; Robert MCNOWN and Myles S. WALLACE; (2002), “Series Specific Unit Root Test with Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64(5), pp. 527–46. CAMARERO, Mariam; Josep L. CARRION-I-SILVESTRE and Cecilio TAMARIT; (2004), “Testing For Hysteresis in Unemployment in OECD Countries New Evidence Using Atationarity Panel Tests with Breaks”, Economic Working Papers at Centro de Estudios Andaluces 2004/40, Internet Address: http://public.centrode estudiosandaluces.es/pdfs/E200440.pdf, Date of Access: 07.08.2012.
  5. CAMARERO, Mariam; Josep L. CARRION-I-SILVESTRE and Cecilio TAMARIT; (2006), “Testing for Hysteresis in Unemployment in OECD Countries: New Evidence Using Stationarity Panel Tests with Breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(2), pp. 167-182.
  6. CAMARERO, Mariam; Josep L. CARRION-I-SILVESTRE and Cecilio TAMARIT; (2008),“Unemployment Hysteresis in Transition Countries: Evidence using Stationarity Panel Tests with Breaks”, Review of Development Economics, 12(3), pp. 620-635.
  7. CARRION-I-SILVESTRE, Josep L.; Tomas D. BARRIO-CASTRO and Enrique LOPEZ-BAZO; (2005), “Breaking The Panels: An Application to The GDP Per Capita”, Econometrics Journal, 8(2), pp. 159–175. CHANG, Tsangyao; Kuei-Chiu LEE; Chien-Chung NIEH and Ching-Chun WEI; (2005),“An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF Approach”, Applied Economics Letters, 12(14), pp. 881-886.
  8. CHRISTOPOULOS, Dimitris K. and Miguel A. LEÓN-LEDESMA; (2007), “Unemployment Hysteresis in EU Countries: What Do We Really Know About It?”, Journal of Econ