KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2021 / Cilt: 0 - Sayı: 58

BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLARDA KARLILIK ORANLARINI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DÜZEYDEKİ FAKTÖRLER

MACRO AND MICRO FACTORS AFFECTING PROFITABILITY RATES IN NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

Bilgehan TEKİN
Erol YENER
Sayfa
1–33
Yayın Tarihi
2022-10-18
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Çalışma sonucunda banka dışı finansal kurumlarda karlılığı etkileyen unsurlarınmikro düzeydeki değişkenler bağlamında genel olarak Takipteki Alacaklar (Net) / ToplamÖzkaynaklar, Türev Finansal Varlıklar/Toplam Özkaynaklar, Mali Olmayan KuruluşlardanAlacaklar / Toplam Alacaklar, Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar, Faaliyet DışıGiderler / Gelirler, Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Sermaye Yeterliliği), Takipteki Alacaklar /Toplam Özkaynaklar ve Türev Finansal Varlıklar/ Toplam Özkaynaklar; makro ekonomikdeğişkenlerden ise GSYİH, faiz ve enflasyon olduğu görülmüştür.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada literatürde genel anlamda göz ardı edilmiş olmakla birlikte finansalsistemlerin önemli aktörlerinden biri olan banka dışı finansal kurumların finansal performansgöstergeleri olan karlılıkları üzerinde etkili kurum içi ve makroekonomik faktörler incelenmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Buamaçla faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri sektörlerinin dört farklı karlılık oranlarıüzerinde makro ve mikro faktörlerin etkisi incelenmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Çalışma sonucunda banka dışı finansal kurumlarda karlılığı etkileyen unsurlarınmikro düzeydeki değişkenler bağlamında genel olarak Takipteki Alacaklar (Net) / ToplamÖzkaynaklar, Türev Finansal Varlıklar/Toplam Özkaynaklar, Mali Olmayan KuruluşlardanAlacaklar / Toplam Alacaklar, Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar, Faaliyet DışıGiderler / Gelirler, Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Sermaye Yeterliliği), Takipteki Alacaklar /Toplam Özkaynaklar ve Türev Finansal Varlıklar/ Toplam Özkaynaklar; makro ekonomikdeğişkenlerden ise GSYİH, faiz ve enflasyon olduğu görülmüştür.
🔬Tür:Literatür & Derleme Çalışması
📍Kapsam:2008 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışmada literatürde genel anlamda göz ardı edilmiş olmakla birlikte finansalsistemlerin önemli aktörlerinden biri olan banka dışı finansal kurumların finansal performansgöstergeleri olan karlılıkları üzerinde etkili kurum içi ve makroekonomik faktörler incelenmiştir. Buamaçla faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri sektörlerinin dört farklı karlılık oranlarıüzerinde makro ve mikro faktörlerin etkisi incelenmiştir. Çalışmada en küçük kareler yöntemininkullanıldığı panel veri analizi yapılmıştır. Veriler 2008 1. Çeyrek - 2018 4. Çeyrek döneminikapsamaktadır. Çalışma sonucunda banka dışı finansal kurumlarda karlılığı etkileyen unsurlarınmikro düzeydeki değişkenler bağlamında genel olarak Takipteki Alacaklar (Net) / ToplamÖzkaynaklar, Türev Finansal Varlıklar/Toplam Özkaynaklar, Mali Olmayan KuruluşlardanAlacaklar / Toplam Alacaklar, Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar, Faaliyet DışıGiderler / Gelirler, Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Sermaye Yeterliliği), Takipteki Alacaklar /Toplam Özkaynaklar ve Türev Finansal Varlıklar/ Toplam Özkaynaklar; makro ekonomikdeğişkenlerden ise GSYİH, faiz ve enflasyon olduğu görülmüştür.

Abstract

In this study, although it has been neglected in the literature in general, internal and macroeconomic factors that affect the profitability of non-bank financial institutions, which are one of the important actors of financial systems, are analyzed. For this purpose, the effects of macro and micro factors on four different profitability ratios of factoring, leasing and financing companies sectors were examined. In the study, panel data analysis using the least squares method was performed. The data cover the 1st Quarter of 2008 and 4th Quarter of 2018. As a result of the study, in the context of micro-level variables of factors affecting profitability in non-bank financial institutions, generally Non-performing Loans (Net) / Total Equity, Derivative Financial Assets / Total Equity, Non-Financial Receivables / Total Receivables, NPLs (Gross) / Total Receivables, Non-Operating Expenses / Income, Equity / Total Assets (Capital Adequacy), NPLs / Total Equity and Derivative Financial Assets / Total Equity; GDP, interest and inflation were observed among macroeconomic variables.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

TEKİN, B., YENER, E. (2022). BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLARDA KARLILIK ORANLARINI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DÜZEYDEKİ FAKTÖRLER. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 0 - Sayı: 58, 1–33. https://ajindex.com/articles/503370

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (8)

  1. Abreu, M. ve Mendes, V. (2001). Commercial bank interest margins and profitability: evidence for some EU countries. In Pan-European Conference Jointly Organised by the IEFS-UK ve University of Macedonia Economic ve Social Sciences, Thessaloniki, Greece, May (pp. 17-20).
  2. Acar, E. ve Ulusan, H. (2018), Banka pay senetlerinin betasını belirleyen finansal oranlar: BİST’te bir uygulama, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar, 4, 151. Albulescu, C. T. (2015). Banks’ profitability and financial soundness indicators: A macro-level investigation in emerging countries. Procedia economics and finance, 23(2015), 203-209.
  3. Alp, A., Ban, U., Demirgunes, K. ve Kilic, S. (2010). Internal determinants of profitability in Turkish banking sector. ISE Review, 12(46), 1-14.
  4. Altavilla, C., Boucinha, M., & Peydró, J. L. (2018). Monetary policy and bank profitability in a low interest rate environment. Economic Policy, 33(96), 531-586.
  5. Angadi, V. B., & Devaraj, V. J. (1983). Productivity and profitability of banks in India. Economic and political Weekly, M160-M170. Atasoy, H. ve Aydoğan, K. (2007). Türk Bankacilik Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlilik Performansinin Belirleyicileri. Uzmanlik Yeterlilik Tezi, TCMB, Bankacilik ve Finansal Kuruluslar Genel Mudurlugu, Ankara Aydın, Y. (2019). Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1). Azmy, A., Febriansyah, I., & Munir, A. (2019). The effect of financial performance ratios on conventional bank profitability in Indonesia stock exchange. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 14(2), 84-103.
  6. Batten, J., & Vo, X. V. (2019). Determinants of bank profitability—Evidence from Vietnam. Emerging Markets Finance and Trade, 55(6), 1417- 1428. Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. International Finance, 20(1), 48-63.
  7. Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.
  8. Canbaloğlu, B. (2019). Yükselen ve gelişen avrupa ülkelerinde bankacılık sektörü kârlılığının belirleyicileri. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 33(3). Chaudhry, M., Chatrath, A., & Kamath, R. (1995). Determinants of bank profitabi