KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2020 / Cilt: 0 - Sayı: 66

SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU İLE DOLAR KURU, ALTIN FİYATLARI VE RİSK İŞTAHI İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

RELATIONSHIP OF THE CAPITAL ADEQUACY RATIO WITH DOLLAR EXCHANGE RATE, GOLD PRICES AND RISK APPETITE: AN ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR

Hatice Elanur KAPLAN
Sayfa
220–233
Yayın Tarihi
2022-10-11
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Buna göre, günlükverilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahıverilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir.Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif veanlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yöndeetkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), bankaların yüklendiği risklere yönelik gerekli olan minimum sermayeyi ya damevcut sermaye ile yüklenilebilecek maksimum riski tanımlar.
📊
Temel Bulgular & Veri:Basel uzlaşıları çerçevesinde sunulan önerilerbağlamında ilk olarak kredi riski ve piyasa riski olarak değerlendirilen söz konusu risklerin mevcut kapsamı yeniBasel önerilerine bağlı olarak genişletilmiş ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği hesaplanmasında dikkatealınmaya başlamıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Buna göre, günlükverilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahıverilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir.Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif veanlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yöndeetkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2010 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), bankaların yüklendiği risklere yönelik gerekli olan minimum sermayeyi ya damevcut sermaye ile yüklenilebilecek maksimum riski tanımlar. Basel uzlaşıları çerçevesinde sunulan önerilerbağlamında ilk olarak kredi riski ve piyasa riski olarak değerlendirilen söz konusu risklerin mevcut kapsamı yeniBasel önerilerine bağlı olarak genişletilmiş ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği hesaplanmasında dikkatealınmaya başlamıştır. Şüphesiz, bankaların risk yüklenme davranışları piyasada mevcut çeşitli makroekonomikfaktörlerin hareketliliğinden etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı SYR üzerinde döviz kuru, altınfiyatları ve risk iştahı dalgalanmalarının anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığının saptanmasıdır. Buna göre, günlükverilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahıverilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir.Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif veanlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yöndeetkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir.

Abstract

The capital adequacy ratio (CAR) defines the minimum capital required for the risks assumed by banks or the maximum risk level considering the existing capital. In the context of the proposals submitted within the framework of Basel Accords, the current scope of these risks (credit and market) has been expanded in compliance with newer Basel Accords and operational risks have been considered in calculating the capital adequacy. Undoubtedly, the risk-taking behavior of banks is influenced by the mobility of various macroeconomic factors in the market. In this context, this study aims to detect whether the foreign exchange rate fluctuations, gold prices, and risk appetite have significant impacts on the CAR. Accordingly, monthly standard deviations of TL/USD exchange rate, gold price, and risk appetite data are calculated throughout January 2010 - December 2019 and analyzed whether they have impacts on the CAR. The regression analysis results assert a significant and positive impact of TL/USD exchange rate on the change in the CAR, whereas the risk appetite has a negative impact, and the gold market does not affect the change in the CAR

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

KAPLAN, H. E. (2022). SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU İLE DOLAR KURU, ALTIN FİYATLARI VE RİSK İŞTAHI İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 0 - Sayı: 66, 220–233. https://ajindex.com/articles/492477

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (11)

  1. Akdağ, S., İskenderoğlu, Ö., & Karadeniz, E. (2019) Sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde etkili olan dışsal faktörler: Türkiye örneği. J. S. Oran & M. Ulusan Polat (Ed.), 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 622-632).
  2. Akhtar, S., & Ahmad, N. H. (2016). Assessing the effect of asset quality, income structure and macroeconomic factors on insolvency risk: an empirical study on islamic banking system of Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 36(1), 63-73.
  3. Akhter, S., & Daly, K. (2009). Bank health in varying macroeconomic conditions: A panel study. International Review of Financial Analysis, 18(5), 285-293.
  4. Altunbaş, Y., Carbo, S., Gardener, E. P., & Molyneux, P. (2007). Examining the relationships between capital, risk and efficiency in European banking. European Financial Management, 13(1), 49-70.
  5. Asarkaya, Y., & Özcan, S. (2007). Determinants of capital structure in financial institutions: The case of Turkey. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 1(1), 91-109.
  6. Asteriou, D., & Hall, S. G. (2015). Applied econometrics. Macmillan International Higher Education. Babihuga, R. (2007). Macroeconomic and financial soundness indicators: An empirical investigation. (No. 7-115). International Monetary Fund, 1-34. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu – BDDK. (2019). Yerli, özel, kamu, yabancı tüm mevduat bankaları için hesaplanan sermaye yeterlilik rasyoları. Erişim Adresi: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0789_01.pdf. Erişim Tarihi: 23.05.2020.
  7. Benink, H., Danielsson, J., & Goodhart, C. (2009). The future of banking regulation: the Basel II accord. John Wiley & Sons. Bialas, M., & Solek, A. (2010). Evolution of capital adequacy ratio. Economics & Sociology, 3(2), 48. Demirgüç¸-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. IMF Staff Pap., 45 (1), 81–109.
  8. Deryol, A., & Yıldırım, Y. (2017). Kur gelişmeleri ve sermaye yeterlilik oranı, TCMB merkezin güncesi blog. Erişim Adresi: http://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu analizler/kur_gelismeleri_ve_sermaye_yeterlilik_orani, Erişim Tarihi: 05.05.2020.
  9. Dickey, D. A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive timeseries with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
  10. Dickey, D. A., & Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time-series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
  11. Frisch, R. (1934)