Dergiler / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi / 2022 / Cilt: 9 - Sayı: 1

Sayma Verileri ile Kantil Regresyon: Aşırı Yayılım Veri Örneği

Quantile Regression with Count Data: Example of Overdispersion Data

Sayfa
286–303
Yayın Tarihi
2022-10-12
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Uygulamada veriler genellikle aşırı yayılım göstermektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Sayma modellerinde klasik regresyon varsayımları sağlanamamaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Eğer sayma verilerinde fazla sıfır değerli varsa eşit yayılım durumunda zero-inflated Poisson, aşırı yayılım durumunda zero-inflated negatif binom modelleri, Poisson Hurdle ve negatif binom Hurdle modelleri veya bunların genelleştirilmiş modelleri tercih edilebilir.
💡
Sonuç & Katkı:Uygulamada veriler genellikle aşırı yayılım göstermektedir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Sayma modellerinde klasik regresyon varsayımları sağlanamamaktadır. Bu nedenle sayma verileri için Poisson ve negatif binom dağılım en bilinen yöntemlerdir. Poisson model eşit yayılım durumunda, negatif binom dağılım aşırı yayılım durumunda kullanılabilir. Uygulamada veriler genellikle aşırı yayılım göstermektedir. Eğer sayma verilerinde fazla sıfır değerli varsa eşit yayılım durumunda zero-inflated Poisson, aşırı yayılım durumunda zero-inflated negatif binom modelleri, Poisson Hurdle ve negatif binom Hurdle modelleri veya bunların genelleştirilmiş modelleri tercih edilebilir. Bu modeller genel olarak bağımlı değişkenin koşullu ortalamasını modellemeye odaklanır. Ancak koşullu ortalama regresyon modelleri, bağımlı değişkenin aykırı değerlerine duyarlı olabilir ya da diğer koşullu dağılım özellikleri hakkında hiçbir bilgi sağlamayabilir. Bu durumda sayma verileri için sağlam yöntemlerden olan kantil regresyon kullanılabilir. Kantil regresyon aykırı değerlerin varlığında sağlam tahmin avantajlarına sahiptir. Bu makalede bağımlı değişken sayma verilerinden oluşan makale sayısıdır. Bağımsız değişkenler cinsiyet, evli olup olmadığı, 5 yaşının altında çocuk sayısı, doktora prestiji ve danışmanın son 3 yıldaki makale sayısı değişkenlerinden oluşmaktadır. Çalışmada Poisson ve negatif binom dağılım uygulandıktan sonra %25, %50, %75 ve %90 kantil regresyon tahminleri elde edilmiştir.

Abstract

Classical regression assumptions are not valid in count models. Therefore, Poisson and negative binom distribution are the most common methods for count data. The Poisson model can be used in case of equal spread, while negative binom distributions in case of overdispersion. In practice, data is often over dispersed. If there are too many zero values in the count data, zero-inflated Poisson models in case of equal spread, zero-inflated negative binom models, Poisson Hurdle and negative binom Hurdle models or their generalized models can be preferred in case of overdispersion. These models generally focus on modeling the conditional average of the dependent variable. However, conditional average regression models may be sensitive to outliers of the dependent variable or provide no information about other conditional distribution properties. In this case, quantile regression, which is one of the robust methods for count data, can be used. The quantile regression has the advantages of robust prediction in the presence of outliers. In this study, count data was taken to show the dependent variable number of articles. Independent variables include of gender, marital status, number of children under the age of 5, prestige of the doctorate, and the number of articles by the consultant in the last 3 years. After applying Poisson and negative binom distribution in the study, 25%, 50%, 75% and 90% quantile regression estimates were obtained.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

İNCEKIRIK, A., DURMUŞ, B., GÜNERİ, Ö. İ. (2022). Sayma Verileri ile Kantil Regresyon: Aşırı Yayılım Veri Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 9 - Sayı: 1, 286–303. https://ajindex.com/articles/464200

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (18)

  1. Khoshgoftaar, T.M., Gao, K. & Szabo, R.M. (2005). Comparing Software Fault Predictions of Pure and Zero- inflated Poisson Regression Models. International Journal of Systems Science 36(11), 707-715.
  2. Cui, Y. & Yang, W. (2009). Zero-İnflated Generalized Poisson Regression Mixture Model for Mapping Quantitative Trait Loci Underlying Count Trait With Many Zeros. Journal of Theoretical Biology, 256, 276-285.
  3. Martin, S.W., Rose, C.E, Wannemuehler, K.A. & Plikaytis, B.D. (2006). On the of Zero-inflated and Hurdle Models for Medelling Vaccine Adverse event Count Data. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 16, 463-481.
  4. Lambert, D. (1992). Zero-Inflated Poisson Regression, with An Application to Defects in Manufacturing, Technometrics, 34(1), 1-14.
  5. Green, W.H. (1994). Accounting for Excess Zeros and Sample Selection in Poisson and Negative Binom Regression Models, NYU Working Paper No. EC-94-10, 1-32.
  6. Koenker, R. & Basett, G. (1978).
  7. Regression Quantiles, Econometrica, 46(1): 33-50.
  8. Manski, C. F. (1975). Maximum Score Estimation of the Stochastic Utility Model of Choice. Journal of Econometrics, 3, 205–228.
  9. Manski, C.F. (1985). Semiparametric Analysis of Discrete Response: Asymptotic Properties of the Maximum Score Estimator. Journal of Econometrics, 27, 313-333.
  10. Horowitz, J. L. (1992). A Smooth Maximum Score Estimator for the Binary Response Model, Econometrica, 60, 505-531.
  11. Horowitz, J.L. (1998). Semiparametric Methods in Econometrics, New York: Springer-Verlag, 100. Powell, J.L. (1984). Least Absolute Deviation Estimation for the Censored Regression Model. Journal of Econometrics, 25, 303-325.
  12. Powell, J.L. (1986).
  13. Censored Regression Quantiles, Journal of Econometrics, 32, 143-155.
  14. Lee, M.J. (1992). Median Regression for Ordered Discrete Response, Journal of Econometrics, 51, 59-77.
  15. Koenker, R., & Bilias, Y. (2001). Quantile Regression for Duration Data: A Reappraisal of the Pennsylvania Reemployment Bonus Experiments. Empirical Economics, 26, 199-220.
  16. Koenker, R., & Geling, O. (2001). Reappraising Medfly Longevity: A Quantile Regression Survival Analysis. Journal of the American Statistical Association, 96, 458-468.
  17. Machado, J.A.F. & Portugal, P. (2002). Exploring Transition Data through Quantile Regression Methods: An Application to U.S. Unemployment Duration. Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods, 77-94.
  18. Machado, J.A.F & Santos Silva, J.M.C. (2005). Quantiles for Counts. Journal of the American Statistical Association, 100(472),