Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightGenel olarak değerlendirildiğinde, türev araçlarla Türk bankalarının riskliliği ve kârlılığı arasında istatistiksel olarak tek yönlü ya da çift yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Çalışma Türk bankacılık sektöründe türev araç kullanımının bankalara olan etkisini kârlılık ve risklilik perspektifinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan 2002 Aralık-2019 Eylül çeyrek dönemli bilanço verilerinden faydalanılmıştır. Bankalar özel, kamu ve yabancı sermayeli mevduat bankaları ve genel olarak Türk bankacılık sistemi olmak üzere dört grup halinde sınıflandırılarak incelenmiştir. Bu gruplardaki bankaların risklilik ve kârlılıklarıyla ilgili seçilen oranlarıyla türev işlem hacimleri ikili gruplar halinde Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Seçilen analiz yöntemi sayesinde, durağanlaştırma nedeniyle yaşanan veri kaybı ve eşbütünleşmenin hatalı tespit edilmesi sorunları önlenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak elde edilen sonuçlar seçilen banka grupları bazında karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, türev araçlarla Türk bankalarının riskliliği ve kârlılığı arasında istatistiksel olarak tek yönlü ya da çift yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türev Araçlar, Türk Bankacılık Sistemi, Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. JEL Sınıflandırılması: G21, C15.
Abstract
The study aims to reveal the effect of using derivative instruments in the Turkish banking sector on banks from the perspective of profitability and riskiness. In this context, the Banks Association of Turkey (TBB), published by the December 2002-September 2019 quarter periodic balance sheet data benefited from. Banks are classified into four groups, namely private, public and foreign-owned deposit banks and the Turkish banking system in general. The selected ratios of the banks in these groups regarding the risk and profitability and the derivative transaction volumes are tested in binary groups using Toda-Yamamoto causality analysis comparatively. Thanks to the selected analysis method, the problems of data loss due to fix unit root and incorrect detection of cointegration are prevented. Unlike the studies in the literature, the obtained results are presented comparatively on the basis of selected bank groups. When evaluated in general, statistically significant one-way or twoway relationships are found between derivative instruments and the riskiness and profitability of Turkish banks. Keywords: Derivative Instruments, Turkish Banking System, Toda-Yamamoto Causality Analysis. JEL Classification: G21, C15.