JPY’nin ise takipteki krediler ile uzun dönemli bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada yabancı para birimlerinin; Türkiye bankacılık sektörünün, takibe düşmüş alacaklarına etkisi ampirik olarak araştırılmıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu kapsamda Ocak 2008 – Ağustos 2018 dönemlerine ait Türkiye bankacılık sektörü bilançosundan “takipteki alacaklar” hesabı ile USD (Amerikan Doları), GBP (Büyük Britanya Poundu) ve JPY (Japon Yeni) para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları için; genişletilmiş Dickey-Fuller testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:JPY’nin ise takipteki krediler ile uzun dönemli bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.
Bu çalışmada yabancı para birimlerinin; Türkiye bankacılık sektörünün, takibe düşmüş alacaklarına etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda Ocak 2008 – Ağustos 2018 dönemlerine ait Türkiye bankacılık sektörü bilançosundan “takipteki alacaklar” hesabı ile USD (Amerikan Doları), GBP (Büyük Britanya Poundu) ve JPY (Japon Yeni) para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları için; genişletilmiş Dickey-Fuller testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan testlerin sonuçlarına göre USD ile takipteki krediler arasında uzun dönemli ilişki görülmüş, USD’nin takipteki kredileri etkilediği saptanmıştır. GBP’nin takipteki krediler ile uzun dönemli net bir ilişkisi ortaya koyulamamış; fakat GBP’nin takipteki kredilerin nedeni konumunda olduğu görülmüştür. JPY’nin ise takipteki krediler ile uzun dönemli bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.
POYRAZ, E., ARLI, O. E. (2019). Dövizdeki Volatilitenin Takipteki Krediler Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 133–148. https://ajindex.com/articles/44371
Abdioğlu, Nida - Aytekin, Sinan (2016), “Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8, 1, ss. 538-555.
Akgüç, Öztin (2009), “Kriz Nedeni ve Çıkış Yolları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42, ss. 6-11.
Anastasiou, Dimitrious - Louri, Helen - Tsionas, Mike Efthhymios (2016), “Non-Performing Loans in the Euro Area: Are Core-Periphery Banking Markets Fragmanted?”, Bank of Greece Working Paper, http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2016219.pdf (20.11.2018).
Berger, Alen N - DeYoung, Robert (1997), “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”, Journal of Banking & Finance, 21,6, pp. 849-870.
Curak, Marijana - Pepur Sandra - Poposki, Klime (2013), “Determinants of Non-Performing Loans – Evidence from SoutheasternEuropean Banking Systems”, Banks and Bank Systems Journal, 8, 1, pp. 45-53.
Demirel, Baki (2015), “Turkish Banking Sector Credit Risk and Modelling”, Munich Personal RePEc Archive, pp. 1-27 evds2.tcmb.gov.tr/ Genç, Erhan - Şaşmaz, Mahmut Ünsal (2016), “Takipteki Banka Kredilerinin Makroekonomik Belirleyicileri: Ticari Krediler Örneği”, Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 36, ss. 119-129
Gökçe, Altan - Sarıtaş, Hakan (2017), “Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye'deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri”, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, ss. 1-18
Göktaş, Pınar - Pekmezci, Aytaç - Bozkurt, Kurtuluş (2018), Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik İlişkileri Eviews ve STATA Uygulamaları, Gazi Kitabevi Gujarati, Damodar N. (2003),
Basic Econometrics, Third Edit, MC-Graw-Hill, İnc., USA, 1995. (Aktaran: İsmail Taş (2013), “Büyümenin Dinamiği Üzerine Bir Nedensellik Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1, ss. 69-86.)
Johansen, Søren (1988), “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 2-3, pp, 231-254.
Keeton, William R. - Morris, Charles S. (1987), “Why Do Banks’ Loan Losses Differ?”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economy Review, 72, 5, pp. 3-21.
Klein, Nir (2013), “Non-performing Loans In CESEE: Determinants And Impact On Macroeconomic Performance”, International Monetary Fund, pp. 13-72
Malik, Shahnawaz - Chaudhry, Imran Sharif - Sheikh, Muhammad R