Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarınıincelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış Dalgalanma (DFA)Analizleri kullanılmıştır.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractaldavranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtlarıverilecek tir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katzmetodlarını kullanacağız.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractaldavranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtlarıverilecek tir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katzmetodlarını kullanacağız.
💡
Sonuç & Katkı:Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarınıincelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış Dalgalanma (DFA)Analizleri kullanılmıştır.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri
Özet
Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractaldavranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtlarıverilecek tir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katzmetodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarınıincelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış Dalgalanma (DFA)Analizleri kullanılmıştır.
Abstract
The purpose of this study is to investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange(BIST) indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be presented. To beable to analyze monofra ctality of given indices we are going to use Higuchi and Katz methods.In addition to this, we analyze the chaotic behavior of the investigated indices using RescaledRange Analysis(R/S) and Detrended Fluctuation Analysis (DFA).
🔖
Bu Makaleye Atıf Yap
HACINLIYAN, A. S., KANDIRANI, E. (2022). Fractal analysis of stock exchange indices in Turkey. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, Cilt: 6 - Sayı: 18, 7–19. https://ajindex.com/articles/431560
Sammader, Swetadri and Ghosh, Koushik and Basu, Tapasendra,Fractal Analysis of Prime Indian Stock Market Indices, Fractals, Vol. 21, No. 1 (2013) 1350003 (11 pages),World Scientific Publishing Company. Wentian Li, Absence of 1/f Spectra in Dow Jones Daily Price, International Journal of Bifurcation and Chaos (Impact Factor: 1.02). 07/1999; DOI: 10.1142/S0218127491000427 Masset, Philippe, Analysis of Financial Time - Series Using Fourier and Wavelet Methods (October 24, 2008). http://research.cs.tamu.edu/prism/lectures/pr/pr_l29.pdf
Nath, G. C. (2001). Long memory and Indian stock market an empirical evidence. In UTIICM Conference Paper. O. Cakar, O. O. Aybar, A. S. Hacinliyan, I. Kusbeyzi, Chaoticity in the Time Evolution of Foreign Currency Exchange Rates in Turkey (2010)
A. S. Hacınlıyan, O. O. Aybar, İ. Kuş beyzi Aybar, M. Kulalı, Ş. Karaduman Signals of Chaotic Behavior in Middle Eastern Stock Exchanges, Chaos and Complex Systems Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium, Springer, ISBN 978- 3 - 642- 33913 - 4, pp. 353 - 356, (2013).
Nilufer Alan, İ lknur Kuş beyzi Aybar, O. Özgür Aybar, Avadis S. Hacınlıyan, Chaotic Trend Possibility in the Gold Market, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 1: pp. 75 - 81, (2013).
Peng C. K., Havlin S., Stanley H. E., Goldberger A. L., Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat timeseries, Chaos, 5, pp. 8287, 1995.
Hardstone R, Poil S - S, Schiavone G, Jansen R, Nikulin VV, Mansvelder HD and Linkenkaer- Hansen K (2012) Detrended fluctuation analysis: a scale- free view on neuronal oscillations. Front. Physio. 3:450. doi: 10.3389/fphys.2012.00450