KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Öneri Dergisi / 2007 / Cilt: 7 - Sayı: 28

RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Ünal Halit ÖZDEN
Sayfa
279–285
Yayın Tarihi
2007-06-10
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.
🔬Tür:Uygulamalı Anket & Alan Araştırması
📍Kapsam:2000 Verileri
⚙️Değişkenler:Risk · Risk Yönetimi · Portföy Riski

Özet

Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır. Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÖZDEN, Ü. H. (2007). RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA. Öneri Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 28, 279–285. https://ajindex.com/articles/35925

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (7)

  1. Dowd, K. (1998). Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. Chichester: Wiley & Sons
  2. Simons, K. (1996). Value at Risk-New Approaches to Risk Management. New England Economic Review, 13(74), September/October, 3-13
  3. Jorion, P. (2000). “Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Semineri” Notlan. Dünya Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, 11-12 Şubat 2000, İstanbul [4] Bo, D. (2001). Value at Risk. Singapore: National University of Singapore
  4. Jorion, P. (2001). Value at Risk. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill
  5. Deloitte&Touche. (2001). Deloitte & Touche Global Risk Yönetimi Araştırması. Risk yönetimi Haber Bültenleri, 3(9), Mart/Nisan, 1-7
  6. Linsmeier, T.J. & Pearson, N.D. (1996). Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk. University of Illinois, Urbana Champagn
  7. Best, P. (1998). Implementing Value at Risk. New York: John Wiley & Sons.