KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi / 2003 / Sayı: 22

Arşimedyen kapulalar ve bir uygulama

Archimedean copulas and an application

SALİH ÇELEBİOĞLU
Sayfa
43–52
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Ayrıca iki örnek uygulamaya yer verilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Arşimedyen kapulalar özellikle son yıllarda uygulamalarda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada bu kapulaların temel özellikleri, iki parametreli ve ikiden çok değişkenli aileleri ile birlikte bu alanda ortaya çıkan yeni gelişmelere değinilmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Ayrıca iki örnek uygulamaya yer verilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Arşimedyen kapulalar özellikle son yıllarda uygulamalarda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada bu kapulaların temel özellikleri, iki parametreli ve ikiden çok değişkenli aileleri ile birlikte bu alanda ortaya çıkan yeni gelişmelere değinilmiştir. Ayrıca iki örnek uygulamaya yer verilmiştir.

Abstract

Especially in the last years, the Archimedean copulas take place more frequently in the applications. In this study, it is tried to introduce the Archimedean copulas with their basic properties, two parameter families and the multivariate families meanwhile some new developments are touched on. In addition, two applications for the student examination scores are given.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÇELEBİOĞLU, S. (2003). Arşimedyen kapulalar ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı: 22, 43–52. https://ajindex.com/articles/317615

Kaynakça (19)

  1. Schweizer, B., Sklar, A., Probabilistic Metric Spaces, North Holland, New York (1983)
  2. Nelsen,R.B., An Introduction to Copulas, Springer, New York (1999)
  3. Juri, A., Wüthrich,M.V., Copula convergence theorems for tail events, Insurance Math. Econ., 30(3), 405-420 (2002)
  4. Hennessy, D.A., Lapan, D.E., The use of Archimedean copulas to model portfolio allocations, Math Finance, 12(2), 143-155 (2002)
  5. Gray, R.J.,Li, Y., Optimal weight functions for marginal proportional hazards analysis of clustered failure time data, Lifetime Dat Anal, 8(1), 5-19 (2002)
  6. Wang, W.J., Wells, M.T., Model selection and semiparametric inference for bivariate failure-time data, J. Amer. Statist. Assoc., 95(449), 62-72 (2000)
  7. Genest, C., MacKay, J., Copules archimédiennes et familles de lois bidimensionelles dont les marges sont données, Canad. J. Statist., 14, 145-159 (1986)
  8. Genest, C., MacKay, J., The joy of copulas: bivariate distributions with uniform marginals, Amer. Statist., 40, 280-285 (1986)
  9. Nelsen, R.B., Dependence and order in Archimedean copulas, J. Multivariate Anal., 60(1), 111-122 (1997)
  10. Joe, H., Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman and Hall, London (1997)
  11. Lu, J.C., Bhattacharyya, G.K., Some new constructions of bivariate Weibull models, Ann. Inst. Stat. Math., 42, 543- 559 (1990)
  12. Joe, H., Parametric families of multivariate distributions with given margins, J. Multivariate Anal., 46, 262-282 (1993)
  13. Çelebioğlu, S., Archimedean copulas generated by the analytical means of generators, Araştırma Sempozyumu ’97, Ankara 24-26 Kasım 1997, Araştırma Sempozyumu ’97 Bildirileri, 32-36,Ankara (1997)
  14. Çelebioğlu, S., On a one-parametric family of copulas, İstatistik Günleri Sempozyumu, Adana 25-26 Mayıs 1998, İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-4, Ankara (1998)
  15. Çelebioğlu, S., Toplamsal Arşimedyen üreticilerden türetilen yeni bir kapulalar ailesi, İstatistik Konferansı, Ankara 26-27 Ekim 1998, İstatistik Konferansı Bildiriler Kitabı, 31-35, Ankara (1999)
  16. Capéraà, P., Fougères, A.-L., Genest, C., Bivariate distributions with given extreme value attractor, J. Multivariate Anal., 72, 30-49 (2000)
  17. Joe, H., Ma, C., Multivariate survival functions with a min-stable property, J. Multivariate Anal., 75, 13-35 (2000)
  18. Sungur, E.A., Some results on truncation dependence invariant class of copulas, Commun. Statist. Theory-Meth., 31(8), 1399-1422 (2002)
  19. Genest, C., Ghoudi, K., Rivest,