KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2012 / Cilt: 13 - Sayı: 1

Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Liquidity Risk Management: An Empirical Analysis on Panel Data Analysis and ISE Banking Sector

Sibel ÇELİK
Yasemin Deniz AKARIM
Sayfa
1–17
Yayın Tarihi
2012-03-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Analiz sonucunda riskli likit varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likidite riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı, İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankaların, likidite riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Analiz kapsamına 1998-2008 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Analiz sonucunda riskli likit varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likidite riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2008 Verileri
⚙️Değişkenler:Likidite Riski Yönetimi · Panel Veri Regresyon · Bankacılık Sektörü

Özet

Bu çalışmanın amacı, İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankaların, likidite riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir. Analiz kapsamına 1998-2008 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir. Analiz sonucunda riskli likit varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likidite riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bankaların likidite riskini yönetmede dikkate almaları gereken kritik faktörleri ortaya koyması açısından önemli ve özgündür.

Abstract

In this paper, we test the factors affecting liquidity risk management in banking sector in Turkey by using panel regression analysis. We use the data for 9 commercial banks traded inIstanbul Stock Exchange for the period 1998-2008. In conclusion, we find that risky liquid assets and return on equity variables are negatively related with liquidity risk. However, external financing and return on asset variables are positively related with liquidity risk. This finding is importance for banks since it underlines the critical factors in liquidity risk management.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÇELİK, S., AKARIM, Y. D. (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 - Sayı: 1, 1–17. https://ajindex.com/articles/230582

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (9)

  1. Akhtar M.F, Ali K., Sadaqat S. (2011). “Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks of Pakistan”, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue. 1, 35-44.
  2. Alp A, Ban Ü, Demirgüneş K, Kılıç S (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri”, İMKB dergisi, yıl 12, sayı 49, 1-15.
  3. Athanasoglou, P. P., Delis, M. D., and Staikouras, C. K. (2006). “Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region,” Bank of Greece Working Paper No. 47. Barth, J. R., Nolle, D. E., Phumiwasana, T., and Yago, G. (2003). “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance,” Financial Markets, Institutions Instruments, Vol. 12, 67-120.
  4. Berger, A.N., Bouwman, C.N.S., (2006). “The Measurement of Bank Liquidity Creation and the Effect of Capital”, SSRN: http://ssrn.com/abstract=672784 (Son Erişim 2011)
  5. Bourke P. (1989). “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia”, Journal of Banking and Finance, Vol. 13, Issue 1, 65-79.
  6. Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (2000). “Financial Structure and Bank Profitability,” World Bank Policy Research Working Paper NO. 2430. Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (1999). “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence,” World Bank Economic Review, Vol.13, 379-408.
  7. Demirgüç-Kunt, A., Laeven, L., and Levine, R. (2003). “The Impact of Bank Regulations, Concentration, and Institutions on Bank Margins,” World Bank Policy Research Working Paper NO. 3030. Deep, Akash,Schaefer, Guido (2004). “Are banks liquidity transformers?”, KSG Working Paper No. RWP04-022. Diamond D.W, Rajan R.G (2001). “Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial Fragility: A Theory of Banking Journal of Political Economy”, Vol. 109, no. 2, 287-327.
  8. Dinger, V. (2009). "Do Foreign-Owned Banks Affect Banking System Liquidity Risk?". Journal of Comparative Economics, 647–657.
  9. Eichengreen, B.,Gibson, H. D. (2001). “Greek Banking at the Dawn of the New Millennium,” Paper presented at the Centre for Economic Policy Research. Gonzalez-Hermosillo, B. (1999). “Determinants of Ex-Ante Banking system Distress: A Macro- Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes”, IMF Working Paper, 33. Gorton,G.B. Winton, A,(2000). “Liquidity Provision, Bank Capital, and the Macroeconomy”, Institute for Financial Studies, Carlson School of Management, University of Minnesota. Isma