KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / 2013 / Cilt: 50 - Sayı: 576

Euro dolar paritesi nominal döviz kurlarını hangi yönde hareket ettirir? Türkiye örneği

How does euro dolar parity move the nominal exchange rates ? case of Turkey

Bülent DOĞRU
MUSTAFA UYSAL
Sayfa
7–19
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Parite değişimi negatif olduğunda ise tersi hareket meydana gelmektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma, Euro Dolar paritesindeki değişimin Türkiye’deki nominal Euro/TL ve Dolar/TL kurlarını hangi yönde ve şiddette hareket ettirdiğini, Vektör Otoregresif Model yardımıyla 2000– 2012 yılları arasındaki günlük kur değerleri üzerinden incelemektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmanın sonucuna göre bir dönem önceki parite değişimi pozi-tif olduğunda, Euro/TL kuru yukarı yönlü, Dolar/TL kuru ise aşağı yönlü hareket etmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Parite değişimi negatif olduğunda ise tersi hareket meydana gelmektedir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2000– 2012 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışma, Euro Dolar paritesindeki değişimin Türkiye’deki nominal Euro/TL ve Dolar/TL kurlarını hangi yönde ve şiddette hareket ettirdiğini, Vektör Otoregresif Model yardımıyla 2000– 2012 yılları arasındaki günlük kur değerleri üzerinden incelemektedir. Çalışmanın sonucuna göre bir dönem önceki parite değişimi pozi-tif olduğunda, Euro/TL kuru yukarı yönlü, Dolar/TL kuru ise aşağı yönlü hareket etmektedir. Parite değişimi negatif olduğunda ise tersi hareket meydana gelmektedir.

Abstract

This paper examines the effect of parity change of Euro Dollar on moving direction of nominal exchange rates in Turkey in context of VAR model over the daily observations within the period of 2000- 2012. We figure out that if parity change of Euro Ddollar is positive, the direction of nominal exchange rate of Euro/TL and Dolar/ TL is positive and negative respectively. while, the direction of the parity change is negative the signs of Euro/TL and Dollar/TL are opposite of the first conditon

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

DOĞRU, B., UYSAL, M. (2013). Euro dolar paritesi nominal döviz kurlarını hangi yönde hareket ettirir? Türkiye örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 50 - Sayı: 576, 7–19. https://ajindex.com/articles/213081

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (5)

  1. ARIZE C.A.; (1995). “The Effects Of Exchange – Rate Volatil- ity On U.S. Exports: An Empirical Investigation, Southern Eco- nomic Journal, 62(1), pp. 34 – 43 ASTLEY, M.S. ve GARRATT A.; (2000). Exchange Rates And Prices: Sources Of Sterling Real Exchange Rate Fluctuations 1973–94., Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, Vol- ume 62 (19), pp.491 – 509 Bordo, M. ve Lane J.S.; (2010).The Global Financial Crisis: Is It Unprecedented?, EWC / KDI Conference, Honolulu, Hawaii, 19–20 August 2010
  2. BAILLIE, R., ve BOLLERSLEV, T.; (1990). Intra – Day And Inter – Market Volatility In Foreign Exchange Rates. Review Ofeco- nomic Studies, (58), pp.565–585.
  3. BLANCHARD, O.J. ve QUAH, D.; (1989). The Dynamic Ef- fects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, Econo- metrica 79(4), 655 – 73. CYREE, K. B., vd.; (2002). An Empirical Examination Of The Intraday Volatility İn Euro Dollar Rates, Federal Reserve Bank Of St.Louis. pp. 44-57
  4. DORNBUSCH, R.; (1976). Expectations And Exchange Rate Dynamics. Journal Of Political Economy, 84 (1976), pp.101 – 192. DOĞRU, B. (2012), Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Örneği. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi,
  5. SBE Enstitüsü DOĞRU, B. (2006), Uluslar Arası Piyasalarda Parite Değişimlerinin Türkiye’deki Döviz Kuruna Etkisinin Araştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DEMİRGÜÇ – K. A and DETRAGIACHE, E.; (1998). Finan- cial Liberalization and Financial Fragility, IMF Working Papers, 98/83 DICKEY, D.A. ve FULLER,W.A.; (1979). Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Journal Of The American Statistical Association (74), 427 431. ENDERS, W.;(1995). Applied Econometric Time Series, 1st ed., John Wiley. FRIEDMAN, M.;(1953). The Case for Flexible Exchange Rates. In: Friedman, M. (Ed.), Essays in Positive Economics. University of Chicago Pres. FİSCHER, Stanley; (1996). Maintaining Price Stability. Fi- nance & Development, 33(4), 34 37. GARBER, P. ve SVENSSON, L.; (1995). The Operation And Collapse Of Fixed Exchange RateRegimes, Elsevier Publish- ers, Volume 3, Amsterdam. GÜLOGLU, B. ve TUNOGLU, E.; (2002). Fınansal Serbestlesme Politikaları ve Fınansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri, I.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 27. HAUSMANN, R., vd.; (1999). Financial Turmoil and the Choice of Exchange