KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2026 / Cilt: 13 Sayı: 2

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ENFLASYONİST ETKİLERİ

Türkiye'de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri

Osman Peker
Şakir Görmüş
Sayfa
187–202
Yayın Tarihi
2008-06-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu yüzden, döviz kuru ulusal enflasyonun tahmin hata varyansının önemli bir kaynağıdır

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı, vektör otoregresif (vector autoregression: VAR) yöntemi yardımıyla Türkiye’de döviz kuru değişkenliğinin fiyatlar üzerindeki geçiş etkisini analiz etmektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Ampirik kanıtlara göre, döviz kuru şokları orta ve uzun dönemde fiyatların tahmin hata varyansının yaklaşık %72’ini açıklar.
💡
Sonuç & Katkı:Bu yüzden, döviz kuru ulusal enflasyonun tahmin hata varyansının önemli bir kaynağıdır
🔬Tür:Makale
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Enflasyon · döviz kuru · vectörotoregresiv (VAR) analizi

Özet

Bu çalışmanın amacı, vektör otoregresif (vector autoregression: VAR) yöntemi yardımıyla Türkiye’de döviz kuru değişkenliğinin fiyatlar üzerindeki geçiş etkisini analiz etmektir. Ampirik kanıtlara göre, döviz kuru şokları orta ve uzun dönemde fiyatların tahmin hata varyansının yaklaşık %72’ini açıklar. Bu yüzden, döviz kuru ulusal enflasyonun tahmin hata varyansının önemli bir kaynağıdır

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Peker, O., Görmüş, Ş. (2008). TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ENFLASYONİST ETKİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 2, 187–202. https://ajindex.com/articles/1546690

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (34)

  1. ALLSOPP, C. vd. (2006) “U.K. Inflation Targeting and the Exchange Rate,” Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper, 2006-030A.
  2. BAILLIU, J. and E. FUJII (2004) “Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries An Empirical Investigation,”Working Papers from Bank of Canada, http://www.bank- banque-canada.ca/en/publication/pub res.html.
  3. BERUMENT, H. AND H. and M. PAŞAOĞULLARI (2003) “Effects of the Real Exchange Rate on Output and Inflation: Evidence from Turkey,” The Developing Economies, XLI-4 (December): 401–35.
  4. CALVO, G. vd. (1994) “Targeting the Real Exchange Rate: Theory and Evidence” D.C.:International Monetary Fund. Paper WP/94/22 Washington,
  5. CAMPA, J.M. and L.S. GOLDBERG (2002) “Exchange Rate Pass- Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon?” NBER Working Paper, No. 8934.
  6. CHAREZMA, W. W. and D. F. DEASDMAN (1993) New Directions in Econometric Practice, USA: Edward Elgar.
  7. DAVİDSON, R and J. G. MACKINNON (1993) Estimation and Inference in Econometrics, London: Oxford University Presss.
  8. DEVEREUX, M.B. and C.ENGEL (2002) “Exchange Rate Pass- Through, Exchange Rate Volatility, and Exchange Rate Disconnect,” NBER Working Paper, No. 8858.
  9. DORNBUSCH, R. (1976). “Expectations and Exchange Rate Dynamics”, Journal of Political Economy, 84: 1161-1176.
  10. DORNBUSCH, R. (1987) “Exchange Rate and Prices,” American Economic Review, 77-1: 93-106.
  11. DORNBUSH, R. vd. (1990) “Extreme Inflation: Dynamics and Stabilisation,” Brooking Papers on Economic Activity, No.2: 1–64.
  12. EDWARDS, S. (2006) “The Relationship Between Exchange Rates and Inflation Targeting Revisited,” NBER Working Paper, No. 12163.
  13. ENDERS, W. (1995) Apllied Econometric Time Series,John Wiley and Sons.
  14. FARUQUE, H. (2004) “Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area: The Role of Asymmetric Pricing Behavior,” IMF Working Paper WP/04/14, International Monetary Fund.
  15. FEENSTRA, R. C. (1989) “Symmetric Pass-Through of Tariffs and Exchange Rates under Imperfect Competition: An Empirical Test,” Journal of International Economics, 27, 25-45.
  16. GOLDBERG, L. S. and J. M. CAMPA (2006) “Distribution Margins, Imported Inputs, and the Sensitivity of the CPI to Exchange Rates,” NBER Working Paper No.12121.
  17. GUJARATI, D: N. (1995) Basic Econometrics, McGraw-Hill, 3.Baskı
  18. HAHN, E. (2003) “Pass-Through of External Shocks to Euro Area Inflation,” Working Paper, No. 243, European Central Bank.
  19. ITO, T. and K. SATO (2006) “Exchange Rate Changes and Inflation in Post-Crisis Asian Economies: VAR Analysis of the Exchange Rate Pass- Through,” NBER Working Paper, No. 12395.
  20. JOHANSEN, S. (1995) Likelihood Based Inference in Cointegrating Vector Autoregressive Models, NewYork: Oxford University Press.
  21. KARMIN, S.B. (1996) “Exchange Rates and Inflation in Exchange-Rate Based Stabilization: An Empirical Examination,” International Finance Discussion Paper, No. 554. Washington, D.C.: Federal Reserve Board.
  22. KİBRİTÇİOĞLU, A. ve B. KİBRİTÇİOĞLU (1999) “Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışlarının Türkiye’deki Enflasyonist Etkileri,” T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Araştırma ve İnceleme Dizisi: 21.
  23. LANDON, S. and C. E. SMITH (2006) “Exchange Rates and Investment Good Prices: A Cross-industry Comparison,” Journal of International Money and Finance, 25: 237– 256.
  24. LANDRY, A. E. (2005) “Expectations and Exchange Rate Dynamics:A State-Dependent Pricing Approach,” Job Market Paper, Boston University.
  25. McCALLUM, B.T. and E. NELSON (1998) “Nominal Income Targeting in an Open-Economy Optimizing Model,” NBER Working Paper, No. 6675.
  26. McCARTHY, J. (1999) “Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies,” Bis Working Papers, No. 79.MINELLA, A. vd. (2002) “Inflation targeting in Brazil: Lessons and Challenges,” BIS Papers, No. 19.
  27. MONTIEL, P. (1989) “Empirical Analysis of High-Inflation Episodes in Argentina, Brazil and Israel,” IMF Staff Papers, 36 (3): 527–549.
  28. OBSTFELD, M. (2002) “Exchange Rate and Adjustment: Perspectives from the New Open Economy macroeconomics,” Monetary and Economic Studies, 23-46.
  29. OBSTFELD, M. and K. Rogoff (2000) “New Directions for Stochastic Open Economy Models,” Journal of International Economics, 50: 117- 153.
  30. OBSTFELD, M. and K. Rogoff, (1995) “Exchange Rate Dynamics Redux,” Journal of Political Economy, 103: 624-660.
  31. ODUSOLA, A. F. and A. E. AKINLO (2001) “Output, Inflation, and Exchanger Rate in Developing Countrties: An Application to Nigeria,” The Developing Economies, XXXIX-2, 199-202.
  32. QUIİRK, P.J. (1996) “Exchange Rate Regimes as Inflation Anchors,” Finance and Development, 33: 42-45.
  33. SIMS, C. A. (1980) “ Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48:1-49.
  34. TAYLOR, J. B. (2000) “Low Inflation-Pass Through and Pricing Power of Firms,” Europen Economic Review, 44:1389-1408.