KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2026 / Cilt: 8 Sayı: 1

Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi: Türkiye İçin Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar

Nonlinear Unit Root Test: Applications On Some Macro Economic Variables For Türkiye

Fatma İdil Baktemur(OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ)0000-0003-2455-5898
Sayfa
152–164
Yayın Tarihi
2026-06-28
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Birim kökün tespit edilmesi şokların etkisinin kalıcı olduğunu anlamına gelmektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Günümüzde doğrusal olmama durumunu dikkate alan birim kök testlerinin kullanımı zaman serisi çalışmalarında artmaya başlamıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada bazı makro iktisadi değişkenlerin durağanlığının sınanması için güncel doğrusal olmayan birim kök testlerinden Hepsağ (2021) testi kullanılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Birim kökün tespit edilmesi şokların etkisinin kalıcı olduğunu anlamına gelmektedir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2021 Verileri
⚙️Değişkenler:Doğrusal olmayan birim kök · Sanayi üretim endeksi · Tüketici fiyat endeksi

Özet

Günümüzde doğrusal olmama durumunu dikkate alan birim kök testlerinin kullanımı zaman serisi çalışmalarında artmaya başlamıştır. Bu çalışmada bazı makro iktisadi değişkenlerin durağanlığının sınanması için güncel doğrusal olmayan birim kök testlerinden Hepsağ (2021) testi kullanılmıştır. Böylece herhangi bir şokun seriler üzerinde kalıcı veya geçici etkiler bırakabileceği konusunda yorum yapılabilmiştir. Doğrusal olmayan birim kök testi sonuçlarına göre sıfır hipotezi sanayi üretim endeksi serisi için iki model tipinde reddedilmektedir. Buna göre seri ESTAR tipi durağandır ve şokların etkisinin kalıcı olmadığı söylenebilmektedir. Tüketici fiyat endeksi serisi iki modelde birim köklüdür. Faiz serisi bütün model tiplerinde birim köklü bulunmuştur. Birim kökün tespit edilmesi şokların etkisinin kalıcı olduğunu anlamına gelmektedir.

Abstract

Nowadays, the use of unit root tests that take nonlinearity into account has begun to increase in time series studies. In this study, the Hepsağ (2021) test, a contemporary nonlinear unit root test, was used to test the stationarity of some macroeconomic variables. Thus, it has been possible to comment on the fact that any shock could have permanent or temporary effects on the series. According to the results of the nonlinear unit root test, the null hypothesis is rejected for the industrial production index series in two model types. Accordingly, the series is ESTAR type stationary and it can be stated that the effects of shocks are not permanent. The consumer price index series has unit root in two models. The interest rate series is found to have unit root in all model types. The detection of a unit root implies that the effects of shocks are permanent.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Baktemur, F. İ. (2026). Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi: Türkiye İçin Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 1, 152–164. https://doi.org/10.56574/nohusosbil.1894676

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (30)

  1. Akcan, A. T. (2019). Türkiye’de Gençlerin İşsizlik Histerisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 31-47. https://izlik.org/JA83CY37TS
  2. Akça, M., & Çamkaya, S. (2026). Is Inflation Hysteria Valid in Turkey? Empirical Evidence from WRALS-ADF Unit Root Tests. Trends in Business and Economics, 40(1), 179-190.
  3. Al Zoubi *, H. A., & Maghyereh, A. (2005). Examining complex unit roots in the MENA countries industrial production indices. Applied Economics Letters, 12(4), 255–259. https://doi.org/10.1080/1350485042000338644
  4. Aydın, A. (2025). Türkiye’de İmalat Sanayii ve Madencilik Sektörlerinde Yaşanan Şoklar Kalıcı mı? Güncel Ekonometrik Yöntemlerden Kanıtlar. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 13-24.
  5. Azazi, H., Arık, M., & Akcan, M. B. (2024). The Situation of Inflation Hysteresis in Türkiye: Analysis with Traditional, Fourier and Fractional Frequency Fourier Tests. Sosyoekonomi, 32(62), 79-93. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2024.04.04
  6. Belliler, İ. S., & Demiralp, A. (2022). Türkiye’de İşsizlik Histerisi: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar. Pearson Journal, 7(22), 167–178. https://doi.org/10.46872/pearson.402
  7. Blanchard, O. J., & Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomics Annual, 1, 15–78. https://doi.org/10.3386/w1950
  8. Canarella, G., Gupta, R., Miller, S. M., & Omay, T. (2020). Does real U.K. GDP have a unit root? Evidence from a multi-century perspective. Applied Economics, 52(10), 1070–1087. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1655138
  9. Doğaner, A. (2023). Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Tespiti: 1991-2020 Dönemi. İstanbul İktisat Dergisi, 72(2), 753-785. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1100547
  10. Ertuğrul, H. M., & Soytaş, U. (2013). Sanayi üretim endeksinin durağanlık özellikleri. Iktisat Isletme ve Finans, 28(328), 51-66.
  11. Goh, S. K., Sam, C. Y., & Goh, K. L. (2025). Are real interest rates stationary? New evidence from the multivariate ARDL unit root test. Applied Economics Letters, 32(14), 2010–2014. https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2332520
  12. Goswami, G. G., & Saha, T. K. (2024). Fourier Nonlinear Quantile Unit Root Test of Purchasing Power Parity in cryptocurrencies. Applied Economics Letters, 31(4), 312–322. https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2132205
  13. Gulcu, A., & Yildirim, D. (2019). Smooth breaks and nonlinear mean reversion in real interest parity: Evidence from East Asian countries. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(6), 668–685. https://doi.org/10.1080/09638199.2019.1582083
  14. Gürel, S. P., & Tiryakioğlu, M. (2012), Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Industrial Production Series, Business and Economics Research Journal, 3, 4, 77-89.
  15. Güriş, S., & Güriş, B. (2022). GLS detrending in nonlinear unit root test. Communications in Statistics -Simulation and Computation, 51(3), 1096–1102. https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1662442
  16. Hepsag, A. (2021). A unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment. Communications in Statistics- Simulation and Computation, 50(3), 625–632. https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1563154
  17. İmre Biyikli, S., & Hepsağ, A. (2025). New nonlinear unit root tests based on fractional frequency Fourier functions. Communications in Statistics- Simulation and Computation, 1–22. https://doi.org/10.1080/03610918.2025.2573707
  18. Koç, H. (2026). Unemployment Hysteresis in G7 Countries: Linear and Nonlinear Evidence. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 11(1), 160-178. https://doi.org/10.30784/epfad.1860816
  19. Kostakoğlu, S. F. (2016). Sanayi Sektörü İş Hacminin Ekonometrik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 61-68.
  20. Kruse, R. (2011). A new unit root test against ESTAR based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52 (1):71–85. doi:10.1007/s00362-009-0204-1.
  21. Oğuz, O. (2017). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin SETAR Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 5(1), 1-17. https://doi.org/10.14514/BYK.m.21478082.2017.5/1.1-17
  22. Omay, T., Ozcan, B., & Shahbaz, M. (2020). Testing the hysteresis effect in the US state-level unemployment series. Journal of Applied Economics, 23(1), 329–348. https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1759865
  23. Özaytürk, G., & Alper, A. E. (2022). Seçilmiş Avrupa Ülkeleri İçin Faiz Histerisinin Test Edilmesi: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Bulguları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(1), 59-70. https://doi.org/10.31671/doujournal.937555
  24. Şengül, O. (2021). Türkiye’de faiz histeri etkisi: Doğrusal ve Fourier birim kök testlerinden kanıtlar. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), 1364-1371. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.873591
  25. Toktaş, Y. (2021). Maintainability of the Russian Current Account: HEPSAĞ, FADF, FKSS Unit Root Tests. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 699-708.
  26. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2026). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS). Erişim Tarihi: 23 Ocak 2026, https://evds2.tcmb.gov.tr
  27. Watson, T., & Tervala, J. (2026). Hysteresis through learning by doing: estimating endogenous productivity. Economics Letters, 112818. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2026.112818
  28. Yıldırım, K., Algan, N. & Bal, H. (2026). Hysteresis in Unemployment: An Empirical Examination for the Turkish Economy. Journal of the Knowledge Economy, Springer;Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), vol. 17(2), pages 4233-4278, April.
  29. Zerbo, E., & Darné, O. (2018). Unit root and trend breaks in per capita output: evidence from sub-Saharan African countries. Applied Economics, 50(6), 634–658. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1332752
  30. Zhang, X., Gozgor, G., Lu, Z., & Zhang, J. (2021). Employment hysteresis in the United States during the COVID-19 pandemic. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 3343–3354. https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1875253