Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightElde edilen bulgular, banka sistemine özgü mikro değişkenler ile finansal sistemi yansıtan değişkenlerin karlılığı güçlü bir şekilde açıkladığını göstermektedir.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankalarda karlılığı belirleyen değişkenlerin ve karlılık üzerindeki etkilerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Yıllık ve üç aylık frekanslı veriler kullanılarak aktifler üzerinden getiri, özkaynaklar üzerinden getiri ve net faiz marjı karlılık ölçütleri doğrusal ve dinamik panel veri modelleriyle analiz edilmiştir. Modellerde ilgili yazında yaygın olarak kullanılan değişkenlere ek olarak, sektördeki bankaların ölçeklerini, mülkiyet yapılarını, yabancı bankaların ve krizlerin etkilerini yansıtan nitel değişkenlere de yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, banka sistemine özgü mikro değişkenler ile finansal sistemi yansıtan değişkenlerin karlılığı güçlü bir şekilde açıkladığını göstermektedir. Ölçeklerin, mülkiyetin, yabancı bankaların ve krizlerin etkileri beklendiği yönde olsa da fazla güçlü bulunmamıştır. Ayrıca makro ekonomik değişkenlerin de karlılığa olan etkilerinin sınırlı olduğu ve modelden modele değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir.
Abstract
The study aims analyzing the variables and its effects which determine the profitability of commercial banks operating in Turkey. Using annual and quarterly frequency data, return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM) profitability measures were analyzed by linear and dynamic panel data models. In addition to the variables used in the literature, qualitative varibles such as bank scales, ownership structures, foreign banks and the crisis were also included in the models. Empirical findings suggest spesific micro variables to banking system and financial system variables that strongly determine profitability. Although the effects of scales, ownership, foreign banks and crisis as expected direction are not strong enough. In addition, the effects of macroeconomic variables on the profitability is limited, and it has been observed to vary from model to model.