KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Bankacılar / 2019 / Cilt: 30 - Sayı: 110

Küresel Kriz Sonrasında Türkiye’de Para Politikasının Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisi

The Impact of Monetary Policy on Bank Profitability in Turkey in the Aftermath of the Global Crisis

Ekin ÖZŞUCA
Sayfa
56–74
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Büyüklük, sermaye düzeyi ve likidite, para politikası şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde yarattığı etkilerin farklılaşmasında rol oynayan özellikler olarak bulunmuştur.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma, küresel kriz sonrasında Türkiye’de uygulanan geleneksel olmayan para politikasının bankaların karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çerçevede, 2011-2017 dönemi için faiz oranlarının bankaların alternatif karlılık göstergeleri üzerindeki etkisi ve çeşitli bankaya özgü özelliklerin para politikası değişikliklerine karşı banka performansı üzerinde farklı sonuçlara yol açıp açmadığı araştırılmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Büyüklük, sermaye düzeyi ve likidite, para politikası şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde yarattığı etkilerin farklılaşmasında rol oynayan özellikler olarak bulunmuştur.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2011-2017 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışma, küresel kriz sonrasında Türkiye’de uygulanan geleneksel olmayan para politikasının bankaların karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 2011-2017 dönemi için faiz oranlarının bankaların alternatif karlılık göstergeleri üzerindeki etkisi ve çeşitli bankaya özgü özelliklerin para politikası değişikliklerine karşı banka performansı üzerinde farklı sonuçlara yol açıp açmadığı araştırılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, net faiz gelirleri ve faiz dışı gelirlerin para politikasındaki daralmalardan asimetrik şekilde etkilendiğini, ancak net faiz gelirlerindeki artışın faiz dışı gelirler üzerindeki negatif etkiyi ortadan kaldırarak, daha yüksek faiz oranlarının banka karlılığını arttırdığını ortaya koymaktadır. Büyüklük, sermaye düzeyi ve likidite, para politikası şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde yarattığı etkilerin farklılaşmasında rol oynayan özellikler olarak bulunmuştur.

Abstract

This study aims to investigate the impacts of unconventional monetary policy on bank profitability in Turkey in the aftermath of global financial crisis. In this regard, the impact of interest rates on alternative profitability measures and its heterogeneous effects depending on bank’s balance sheet characteristics are examined covering the period 2011-2017. Net interest income and noninterest income are found to be asymmetrically affected by the monetary policy tightening, while the positive impact on net interest income more than compensates the adverse effect on noninterest income, resulting in an increase on overall profitability. Moreover, bank size, capitalization and liquidity are found as significant bank balance sheet characteristics that matter for the heterogeneous transmission of monetary policy to bank income components and profitability.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ÖZŞUCA, E. (2019). Küresel Kriz Sonrasında Türkiye’de Para Politikasının Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisi. Bankacılar, Cilt: 30 - Sayı: 110, 56–74. https://ajindex.com/articles/142906

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (12)

  1. Abreu, M. ve Mendes, V. (2002). Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence from EU Countries. University of Porto Working Paper Series, No. 122. Albertazzi, U. ve Gambacorta, L. (2009). Bank Profitability and the Business Cycle. Journal of Financial Stability, 5 (4), 393–409.
  2. Alessandri, P. ve Nelson, B.D. (2015). Simple Banking: Profitability and the Yield Curve. Journal of Money, Credit and Banking, 47 (1), 143–175.
  3. Aliaga-Diaz, R. ve Olivero, M. P. (2011). The Cyclicality of the Price-Cost Margins in Banking: An Empirical Analysis of Its Determinants. Economic Inquiry, 49 (1), 26–46.
  4. Almarzoqi, R. ve Naceur, M. S. B. (2015). Determinants of Bank Interest Margins in the Caucasus and Central Asia, IMF Working Papers 15/8. Alper, D. ve Anbar, A. (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence From Turkey. Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152.
  5. Altavilla, C., Boucinha, M. ve Peydro, J. L. (2017). Monetary Policy and Bank Profitability in a Low Interest Rate Environment. European Central Bank Working Paper Series No 2105. Altunbaş, Y., Tommaso, C. D. ve Thornton, J. (2016). Is There a Financial Accelerator in European Banking? Finance Research Letters, 17, 218-221.
  6. Aras, O.N., (2010). Effects of the Global Economic Crisis on Turkish Banking Sector. International Journal of Economics and Finance Studies, 2 (1), 113-120.
  7. Arellano, M. ve Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error- Components Models. Journal of Econometrics, 68 (1), 29-51.
  8. Athanasoglou, P., Delis, D. ve Staikouras, K. (2006). Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region. Bank of Greece Working Papers No. 47. Aydemir, R. ve Övenc, G. (2016). Interest Rates, the Yield Curve and Bank Profitability in an Emerging Market Economy. Economic Systems, 40 (4), 670–682.
  9. Aysan, A., Dalgic, C. H., ve Demirci, M. (2010).
  10. Macroeconomic, Sector Specific and Bank Specific Determinants of Net Interest Rate Margin: What Matters More for an Emerging Market Economy? EcoMod, (No. 259600015). Beckmann, R. (2007). Profitability of Western European Banking Systems: Panel Evidence on Structural and Cyclical Determinants. Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies 17/2007.
  11. Berger, A. N. (1995). The Relationship between Capital and Earnings in Banking. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432-456.
  12. Bikker, J.A. ve Hu, H. (2002). Cyclical Patterns i